蒙特卡洛法批量计算期权希腊值

嘉诩

已于 2024-02-20 11:28:33 修改

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分类专栏： Python和GPU加速期权估值文章标签： python Cuda GPU

于 2024-02-20 09:00:50 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/dxlbuaa/article/details/136182059

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文章介绍了如何使用CUDA技术在GPU上加速计算期权的希腊值（如Delta和Gamma），通过将价格路径和估值类型作为多维数组，一次计算多个路径和类型的值，显著提高了时间效率。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

一般计算期权的希腊值会用中心差分的办法，比如Delta就需要分别计算标的涨跌1%的估值。再加上其他希腊值，我们就需要运行多次蒙特卡洛，时间效率不高。

由于cuda最多支持3个维度，所以我们可以利用这一特点一次性把这些值都算出来。

我们可以定义第一个维度是价格路径，第二个维度是估值的类型。以回望期权计算Delta和Gamma为例，核函数可以写成

@cuda.jit()
def KernelLookBackBatch(payoff,zpath,SMat,K,H,T,r,q,sigma,steps,N):
    #第一个维度是路径，第二个维度是种类
    path_i,kind_i = cuda.grid(2)
    if(path_i>=payoff.shape[0] or kind_i>=payoff.shape[1]):
        return    
    maxprice=0
    dt = T / steps
    S=SMat[kind_i]
    for i in range(0,steps):
        S=S*math.exp((r - q - 0.5 * sigma**2) * dt + sigma * math.sqrt(dt) * zpath[i,path_i])
        #Sdebug[path_i,i,kind_i]=S
        if maxprice < S:
            maxprice=S
    payoff[path_i,kind_i]=max(maxprice-K,0)* math.exp(-r * T)

调用方式改为

payoffs=np.zeros((QuasiN,3))
threadsperblock = (512,1)
blockspergrid_x =

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