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原创 期权PCP平价原理
考虑两个投资组合,X为行权价组合A:一份欧式看涨期权c加金额为Ke-rt的现金组合B:一份有效期和行权价格与组合A中看涨期权相同的欧式看跌期权p加上一单位标的资产S期权到期时,两个组合价值均为max(S_T,X),欧式期权不能提前执行,两个组合在T时刻价值必定相等,因此有:c + Ke-rt = p + s
2017-05-07 18:11:30 5222
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考虑两个投资组合,X为行权价组合A:一份欧式看涨期权c加金额为Ke-rt的现金组合B:一份有效期和行权价格与组合A中看涨期权相同的欧式看跌期权p加上一单位标的资产S期权到期时,两个组合价值均为max(S_T,X),欧式期权不能提前执行,两个组合在T时刻价值必定相等,因此有:c + Ke-rt = p + s
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