【Tushare金融数据包实战】SEPA选股策略

【Tushare金融数据实战】SEPA选股策略

Tushare ID : 459953

1.Tushare接口包简介

Tushare是一个免费,开源的python财经数据接口包.拥有丰富的数据内容，如股票、基金、期货、数字货币等行情数据，公司财务、基金经理等基本面数据。

对于大学生而言！！完全免费！不像winxxd等数据库难以企及。

2.SEPA选股策略简介

SEPA策略源于《股票魔法师》，作者Mark Minervini，美国投资冠军，全美最成功的股票交易者之一，浸淫华尔街近30 年。他设立了Minervini Private Access公司，一个在线注册制平台网站，**提供实 时SEPA分析。**同时，他也设立了Master Trader Program项目，为参与人传授他的投 资理论。
SEPA策略为趋势性投资策略，通过该策略有助于选择出强趋势正股标的，该策略的具体决策流程是(均线系统个人结合行为偏好有所修改)：

1. 收盘价>MA34>MA60>MA120>MA200
2. 收盘价>0.75*一年内最高价格
3. 收盘价>1.3*一年内最低价格

3. 代码实现

import warnings
import pandas as pd
import numpy as np
# import chinese_calendar
import seaborn as sns
import tushare as ts
import datetime as dt
from dateutil.parser import parse
warnings.filterwarnings('ignore')

sns.set()


#获取使用接口
def get_token():
    ts.set_token('xxx')
    pro = ts.pro_api()
    return pro




# 获取当前时间点下的股票列表、时间用以计算MA(50)、MA(150)、MA(200)
def get_date(date):
    pro = get_token()
    #获取观测时间点之前的一年内的交易日日期
    end_date = dt.datetime.strftime(dt.datetime.strptime(date,'%Y%m%d') , '%Y%m%d')
    start_date = dt.datetime.strftime(dt.datetime.strptime(date_final,'%Y%m%d') , '%Y%m%d')
    date_all = pro.trade_cal(exchange='', start_date = start_date ,end_date = end_date)
    date_list =( (date_all[date_all['is_open'] == 1]).cal_date.tolist())[1:]
    #获取当前时间节点下的可交易股票数据，上市日期超过一年
    stock_all = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code,symbol,name,industry,list_date')
    stock_list = (stock_all[stock_all['list_date'].apply(lambda x: dt.datetime.strptime(x,