【Tushare金融数据实战】正股动量因子计算
Tushare ID : 459953
1.Tushare接口包简介
Tushare是一个免费,开源的python财经数据接口包.拥有丰富的数据内容,如股票、基金、期货、数字货币等行情数据,公司财务、基金经理等基本面数据。目前数据的广度和深度都在不断加大,能够让大众实时获得专业投资者所拥有的数据。
2.股票动量因子简介
动量因子,也被称为追涨杀跌因子。追涨杀跌大概是股民最熟悉的手段了,就是在市场中寻找一定条件下涨的最好的股票,然后买入。一定周期后,重新选择其他股票。使用动量因子就类似于追涨杀跌。动量因子可以帮你选择一定周期内符合强势特征的股票,并持有一段时间。不用深研行业,不用管企业财报。买入,持有,卖出,继续即可。
在近些年中国权益市场的实践中,动量因子的有效性逐步提升。尤其是2017年年中以来,无论是长期动量还是短期动量都表现出十分明显的动量效应,这表明中国股票市场的 成熟的进一步提升。
在此,我选择常用的短期动量因子即月频动量的因子计算。因子计算较为简单,主要是普及Tushare数据的应用和数据的规范化、高效率处理。
3. 代码实现
import warnings
import pandas as pd
import numpy as np
# import chinese_calendar
import seaborn as sns
import tushare as ts
import datetime as dt
from dateutil.parser import parse
warnings.filterwarnings('ignore')
sns.set()
#获取使用接口
def get_token():
ts.set_token('xxx')
pro = ts.pro_api()
return pro
#获取并更新当前股票数据
def Stock_Basic_Update(start_date , end_date):
pro = get_token()
start_date = dt.datetime.strftime(dt.datetime