- 博客(2)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 绘制隐含波动率(IV)/波动率微笑曲线叠加图
import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport pandas as pdfrom math import log, sqrt, expfrom scipy import statsdef draw_vola_smile(df,title):# 定义X轴，在值程度，原数据中没有 df['Moneyness'] = df.apply(lambda x: x['StrikePrice'] / x['Underlyi...
2022-03-19 15:04:42
3553
原创 实际波动率与隐含波动率的计算 python
计算第i日 后，n(20)日的实际波动率，以及期权的隐含波动率# 实际波动率import mathimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport pandas as pddef cal_hist_vol(): df = pd.read_csv('FUND_MKT_Quotation.csv') df = df.drop( columns=['OpenPrice', 'HighPrice',
2022-03-04 15:54:41
1745
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人