绘制隐含波动率(IV)/波动率微笑曲线叠加图

最新推荐文章于 2023-07-22 21:25:19 发布

herushuffle

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分类专栏：金融工程文章标签：金融 python

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import numpy as np
import matplotlib.pyplot as  plt
import pandas as pd
from math import log, sqrt, exp
from scipy import stats


def draw_vola_smile(df,title):
    # 定义X轴，在值程度，原数据中没有
    df['Moneyness'] = df.apply(lambda x: x['StrikePrice'] / x['UnderlyingScrtClose'], axis=1)
    # 将原数据按照交易日划分，每个交易日形成一个IV曲线，在此之前已经将期权分为近月和远月，所以本数据一天中只交易相同到期日的期权，不同到期日的期权被分为不同的文件
    for data_key, group_df in df.groupby('TradingDate'):
        # 根据在值程度将IV排序，否则不会形成微笑形状
        well_df = group_df.sort_values(['Moneyness'], ascending=True)
        plt.plot(well_df['Moneyness'], well_df['ImpliedVolatility'], 'k', linewidth=0.2)# 调整曲线粗度
    plt.xlabel('Moneyness')
    plt.ylabel('ImpliedVolativity')
    plt.title(title)
    return plt.show()

if __name__ == '__main__':
    # 读取行情数据
    near_call_high = pd.read_csv(r'C:\Users\heluxiaofu\PycharmProjects\pythonProject\论文\3.4\波动率微笑\近月看涨高情绪.csv',encoding='utf-8')
    near_call_low = pd.read_csv(r'C:\Users\heluxiaofu\PycharmProjects\pythonProject\论文\3.4\波动率微笑\近月看涨低情绪.csv')

    draw_vola_smile(near_call_high,'near_call_high')
    draw_vola_smile(near_call_low,'near_call_low')