处处为难！期货反向跟单，难啊！任重道远！

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常对朋友说的一句话莫过于：“要学会攒钱、学会省钱、因为攒下的、省下的就是我们最后赚到的”这句话放到期货反向跟单中绝对适用。

我经常在网上看到一些有关反跟单的负面消息，我做了一个大致的梳理，损耗过大成为其中出现频率最多的关键词，但是纵览这些内容，并没有什么含金量，都是一些毫无营养或者说水平过低的东西（绝大多数出于推广的目的，有标题党、有引流党、有正面亦有反面手法诱人眼球）。真正愿意分享、交流各自反跟经验的人寥寥无几，不由地感觉出几分落寞悲凉之意。我认为：凡是敢于在期货市场中厮杀博斗者，应该都属于高智商的范畴，为何到头来能被低级的营销套路反杀？万事开头难，或许这就是考验，这就是期货反向跟单的准入门槛，毕竟任何从市场中获利的策略都没有那么理所当然，能够拨云见日终究少数。运用反向思维认真思考，智商税何尝不是一种巨大的损耗？扯淡半天，以下聊正题。

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我曾经不止多次强调，反跟单其实是所有期货交易策略中的一份子，并没有多么的伟大。

也不像别人所说的那样，是对交易方法的颠覆等等（个人觉得凡是遇到这种误人子弟的说法，一律打死），它和它之外策略的共性仍然是交易、投机，只不过反跟的特性将其非它性而已（管理导向型）。为了大家对反向的损耗有一个中肯的了解，我将期货反向交易与正向交易做一个简单的对比：
正向交易
以套利团队为例，招聘有交易经验的交易员，进行充分的培训，需要专业的交易系统，对硬件及网络有严格的要求，需要固定的场地，需要期货公司账户（进行拆分，提高资金利用率、降低风险、便于风控管理、对主账户正向报单）；
反向交易
招聘没有任何经验的小白员工，不进行技术培训，需要专业的反跟单系统，对硬件及网络有严格的要求，需要固定的场地，需要期货公司账户（需要通过跟单软件，将数据从模拟系统中反向报送给主账户）。

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看到以上内容，我相信有脑子的人能够明白过来，其实正向和反向，无论是成本还是损耗都是一样的，即使交易，正向反向一样要产生手续费、产生滑点。

这个时代很快，只不过大家都变聪明了而已，而傻子就是所有聪明人中相对不聪明的那部分。当我们深入了解期货反向跟单之后就会发现，决定这条策略的主要矛盾仍然在于运营者自身，冷静和耐心是唯一；其他的次要矛盾，诸如成本、数据、软件、管理、规则等问题，必须等到我们解决主要矛盾之后方能理智的优化、处理。

今天就先写到这里，明天的内容做一下预告：在头脑冷静的前提下，如何利用具体问题具体分析的方法，将反向的众多次要矛盾一一击破，达到兼顾全局、运筹帷幄的境界。