【AI量化第22篇】如何轻松看懂回测结果——基于miniQMT的量化交易回测系统开发实记

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我是Mr.看海，我在尝试用信号处理的知识积累和思考方式做量化交易，应用深度学习和AI实现股票自动交易，目的是实现财务自由~
目前我正在开发基于miniQMT的量化交易系统——看海量化交易系统。

之前文章讲到了评价回测效果的量化指标，不过仅靠指标数字来评估策略，往往会忽略掉至关重要的细节，如同盲人摸象，只知其一不知其二。

量化指标，比如年化收益率、最大回撤、夏普比率等，本质上是对策略在整个回测期间表现的高度概括和总结。它们就像给策略拍了一张“证件照”，能看到大概轮廓，但很多生动的细节、动态的过程都被“压缩”掉了。

对此需要更多工具揭示这些细节的“放大镜”和“显微镜”。

下图就是回测结果分析模块，当策略运行完后，这个模块会自动弹出。

回测结果分析模块一览

一、策略“成绩单”概览：收益曲线与关键信息

打开窗口，最先看到的就是策略的整体表现总结，分两块：

基本信息:
- 干啥的？ 这里列出了策略最重要的“成绩”，比如策略叫啥名、测试了多久、开始多少钱、最后剩多少、总共赚了百分之几、一年大概能赚多少、最惨的时候亏了多少（最大回撤）、稳不稳定（夏普比率）等等，差不多20多个关键指标。这些指标的定义和公式、内涵在之前的系列文章中有详细介绍。
- 有啥好？ 数字都帮你算好了，排得整整齐齐，两栏对比着看，策略的“亮点”和“短板”一眼就能抓住。就像拿到一份详细的“体检报告”，不用自己一项项算了。
- 为啥这样？ 把最重要的信息放最显眼的地方，帮你快速给策略打个分。

“心电图”看收益 (Equity Curve):
- 干啥的？ 这是最重要的图！它画出了策略的资金变化曲线，就像看股票K线一样，能看到钱是怎么一点点变多的（或者变少的）。
- 有啥好？

信息超全： 它不光有你的策略收益线（蓝色那条），还贴心地画了跟市场大盘（比如沪深300，橙色那条）的对比线，让你知道策略是跑赢了市场还是落后了。下面还有几张小图：一张是“回撤图”（看亏钱的深度，红色区域），一张是“每日盈亏图”（看每天赚多少亏多少，红绿柱子），最后一张是“买卖点图”（看啥时候买、啥时候卖，是红蓝柱子）。这几张图时间都是对齐的！
鼠标放上就能看细节： 最方便的是，你的鼠标在图上随便移动，立刻会有一条竖线跟着你，旁边还会弹出一个小窗口，告诉你鼠标指的那天，策略赚了多少钱、大盘咋样、回撤是多少、具体盈亏金额、买了多少、卖了多少，所有信息瞬间掌握！
颜色分明： 涨跌、买卖、亏损都用不同颜色标好了，看着不费劲。最惨的亏损点（最大回撤）也会特别标出来提醒你。

为啥这样？ 光看一条收益线太单薄了。把收益、风险（回撤）、盈亏、交易行为放一起看，才能更全面地理解策略的表现。鼠标悬停显示数据，简直是懒人福音，不用再去翻数据表找某一天的情况了。

二、交易“流水账”：交易记录

窗口下面有好几个标签页，第一个是“交易记录”。

干啥的？ 这里就是一份详细的“交易流水账”，清清楚楚记录了策略在回测期间做的每一笔买卖。
有啥好？ 时间、股票代码、买还是卖（买入红色，卖出蓝色）、价格、数量、花了多少钱、手续费多少，都列得明明白白。表格还能自己调列宽，看起来很舒服。
为啥这样？ 想知道策略具体在某个时间点为什么买/卖？或者想检查策略是不是真的按你想法执行了？看这份流水账就对了！它是分析策略细节、找问题的重要依据。

三、 “每日快照”：日收益

第二个标签页是“日收益”。

干啥的？ 这就像每天给你的账户拍张“快照”，记录下当天收盘时你的总资产、股票值多少钱、还剩多少现金，以及当天是赚了还是亏了（日收益率）。
有啥好？ 每天的数据都列出来。日收益率还会用颜色区分：赚钱是红色，亏钱是绿色，不赚不亏是白色。让你能快速浏览每天的盈亏状况。
为啥这样？ 这个表补充了收益曲线的视角，让你能看到策略每天具体的资金变化和盈亏波动，了解策略是不是每天都“上蹿下跳”的。

四、深入看看策略的“脾气”：绩效分析

最后一个标签页是“绩效分析”，这里有更高级的图表帮你“深挖”策略。

干啥的？ 用两张图帮你更深入地了解策略的“性格”和风险。
有啥好？

收益分布图： 这张图告诉你，策略赚钱和亏钱的次数是怎么分布的。是经常小赚小亏，还是偶尔大赚大亏？图形像不像一个标准的钟形（正态分布）？帮你判断策略收益是不是稳定，有没有隐藏的极端风险。
月度收益热力图： 这就像一张策略的“考勤表”或者“日历图”。用颜色的深浅和冷暖（红代表亏，绿代表赚）展示策略在过去每个月表现怎么样。能帮你发现策略是不是在某些月份或者年份特别牛，或者特别差，有没有什么规律性。

为啥这样？ 这些图能让你从统计和周期的角度看策略，发现一些光看收益曲线看不出来的东西。比如策略是不是风险很大（收益分布图的“尾巴”很长），或者是不是只在牛市才好用（月度热力图只在某几年是绿色）。

五、下一步考虑

后边还有几件事要做，做完后回测系统就可以跟大家见面了：

策略框架标准化定义
策略通用工具箱完善
策略的项目化管理设置
日志管理
与成熟的回测软件（比如QMT）进行相同策略的对比，以验证软件的有效性

因此，目前的回测系统还不满足放出来给大家使用的状态，待测试稳定后，快捷的安装包版本以及全部开源代码都会放出来给读者朋友们使用。

近期我尽量加快软件和文章更新的频率，尽早让朋友们使用上这个软件。

回测系统当前的主界面

end、开通miniQMT

上述讲到的系统是基于miniQMT，很多券商都可以开通miniQMT，不过门槛各有不同，很多朋友找不到合适的券商和开通渠道。这里我可以联系券商渠道帮忙开通，股票交易费率是万1，开通成功的朋友都可以免费使用上边开发的“看海量化交易系统”。这个系统还在持续开发的过程中，数据下载的功能已经可以使用，回测部分正在加紧开发，大家可以先开通MiniQMT的权限，这样回测部分的功能放出后就能第一时间用上了~

对于想要开通miniQMT、使用上边开发的“看海量化交易系统”的朋友们，请大家关注一下我的公众号“看海的城堡”，在公众号页面下方点击相应标签即可获取。