HMM基本思想

1.马尔可夫链

马尔科夫链是马尔科夫随机过程的特殊情况，它是状态和时间参数都离散的马尔可夫过程，从数学上可以给出如下定义：

随机序列，在任一时刻t，它可以处在状态，且它在t+k时刻所处的状态为的概率，只与它在t时刻的状态有关，而与t时刻以前它所处的状态无关，即有

式中，

则称为马尔科夫链，并且称为k步转移概率，表示如下：

式中，i和j是介于1和N之间的正整数，t是正整数。当与t无关时，称这个马尔科夫链为齐次马尔科夫链，此时

若无特别声明，马尔科夫链就指齐次马尔科夫链。当k=1时，