学习金融工程的随笔

　　本文在Creative Commons许可证下发表

熟悉金融工程的人都知道，金融工程需要学习许多软件和编程语言，一般的选择是matlab，C++，再加上一种统计或计量软件，如SAS、Eviews、SPSS、stata、R等，但是金融工程同时还要学习许多艰深的数学知识，需要学习的数学除了一般的高等数学外还包括测度论、随机过程、鞅过程、偏微分方程等等，还要学习经济和金融方面的大量知识。如此多需要学习的东西吓跑了一大堆人，也不符合现代科学越来越细化、专业化的要求，学的太多，学习时间不够，导致很难深入，更别谈创新了。

　　有鉴于此，我们有必要研究怎么把宝贵的时间用在数学基础知识和经济金融领域知识上面，至于工具软件和编程语言，能简化尽量简化，毕竟我们又不做程序员，没必要学的太深。其中统计或计量软件中最强大的无疑是SAS，那么，能不能用一种工具代替或者近似代替matlab、C++和SAS三者呢？

　　完全地代替显然是不现实的，只能尽可能地从最大程度上代替它们，我的选择是python。python是一种动态编程语言，语法很简洁，某种程度上类似于matlab和SAS，结合python的几种强大的科学计算类库：NumPy（主要是数学基础方面的）、SciPy（数值计算上很强大，包含NumPy）、SymPy（符号运算库）、matplotlib（绘图库）、Traits（程序界面库）等，可以近似地替代matlab、C++和SAS三者。