付费系列 1 - 秒懂偏微分方程有限差分

偏微分方程有限差分（PDE, FD）方法是金融工程两大数值方法之一，另外一个是蒙特卡洛（MC）方法。只要维度不是太高（小于四维），PDE FD 法是最好的，速度快而且稳定。

说实话市面我就没看到中文版讲解 PDE FD 讲的好的，因此我做了一份课件，包括一份 PDE FD 方法论 (pdf)，和 Python 代码 (Jupyter Notebook)。

这份课件做了大概 20 多个小时，用一种极简的方式讲解 PDE FD。虽然课件中用看跌期权 + BS 模型 + 常数参数举例，目的只为好懂！用 PDE FD 求解欧式期权是小题大做（overkill），但是弄懂 PDE FD 的核心知识点之后（我归纳出五步）：

1. 方程解域 (solution domain)

2. 网格打点 (grid construction)

3. 终边条件 (terminal and boundary condition)

4. 时空离散 (spatialand time discretization)

5. 差分格式 (difference scheme)

再扩展到

• 分段参数
  

• HW 模型/ Schwartz 模型/ Heston 模型

• 美式期权 / 障碍期权 / 目标赎回远期 / 累积计息

都很简单，这就是 PDE FD 的最大优势。求解过程基本不变，变得就是终值条件和边界条件（比如障碍期权的求解和欧式期权的求解一样简单，但是如果推导解析式和 MC 法，前者要比后者困难很多）。

好了，不多说了，看内容吧。

付费用户（付 1 赠 1）可以获得：

• PDE FD 方法论 (pdf)

• Python 代码 (Jupyter Notebook)

PDF