从baostock获取5分钟k线的具体用例

Frucik

于 2021-09-06 20:23:29 发布

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分类专栏：股票量化交易 Python 文章标签： python

本文链接：https://blog.csdn.net/frucik/article/details/120143780

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该博客展示了如何利用Baostock库获取中国股票市场中特定股票的5分钟交易数据。代码中定义了get_stock_5min_data_c函数，输入股票代码、起始日期、结束日期等参数，调用Baostock接口获取并处理数据，最后返回一个DataFrame。内容涉及到金融数据的抓取和分析，适合金融数据爱好者和Python开发者阅读。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

import baostock as bsc

#开始日期，默认为1999-11-11，baostock平台只有该日期后的数据
start_date='1999-11-11'
#截止日期，默认为今日
end_date=datetime.date.today().strftime('%Y-%m-%d')
#股票代码
#stock_code='sz.600000'
#获取数据频率
frequency='5'
#复权标志
adjustflag='3'


bsc.login()

stock_trade_result = get_stock_5min_data_c(bsc, stock_code, stock_name, start_date, end_date, frequency,adjustflag)

bsc.logout()

def get_stock_5min_data_c(bsa,stock_number,stock_name,start_day,end_day,freq,adflag):

    print('==========================================================')
    print("开始进行: "+stock_name+"("+stock_number+")"+"的数据处理")

    #####get stock data#####
    rs=bsa.query_history_k_data(stock_number, "date,time,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag",start_date=start_day,end_date=end_day,frequency=freq, adjustflag=adflag)

    print('请求历史数据返回代码:'+rs.error_code)
    print('请求历史数据返回信息:'+rs.error_msg)

    data_list = rs.get_data()
    result=pd.DataFrame(data_list,columns=rs.fields)
    return result