风险模型-理论
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JerryFoo
这个作者很懒,什么都没留下…
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风险模型 - 变量筛选
风险模型 - 变量筛选模型搭建的一般步骤变量探索覆盖率PSIIVWOE写在前面的话,我们建模,希望建模型做细,尤其风险类模型,切记不要以为将特征库的变量筛选出来直接扔到模型里,训练出来一版模型,发现KS0.5,AUC0.86 ,然后以为牛的不行,其实风险模型有很多坑,等着大家跳进去。我一直觉得模型是主线,风控策略辅助模型进行风险决策,如果模型偏了,造成的损失是批量的。切记将模型做细,做细。...原创 2019-08-18 20:36:50 · 3186 阅读 · 0 评论 -
风险模型 - 概率校准
概率校准原因在概率模型搭建过程中,由于抽样与正则化的原因,导致模型输出的概率值明显偏离真实的概率值。这时候我们称这些模型直接输出的概率值是定序值,而非定距数值,可比较大小,但其绝对值并无太多含义。那么如何将模型输出的prob校准到真实的逾期概率呢。使得经过校准后的概率变成逾期概率的意义。案例如下表所示,我们利用模型将pred_probpositive_nttlpositive...原创 2019-08-11 19:00:28 · 2095 阅读 · 0 评论 -
风险模型 - 稳定性指标阈值由来
风险模型 - 稳定性指标阈值由来问题由来当我们得到模型后,会查看训练集与测试集的PSI,实施一段时间以后还会看模型实施这段时间中新模型打分的结果组别分数区间风险建模的人都知道有个指标是PSI,该指标永来衡量模型或变量的稳定性,而稳定与否通常参照如下PSI取值区间稳定与否[0,0.1)稳定性良好[0.1,0.25)稳定性一般,需要...原创 2019-08-04 22:26:27 · 1942 阅读 · 0 评论