开源项目 Trading Backtest 使用教程

最新推荐文章于 2024-09-26 07:26:44 发布

郁英忆

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开源项目 Trading Backtest 使用教程

trading-backtestA stock backtesting engine written in Java. And a pairs trading (cointegration) strategy implementation using a bayesian kalman filter model项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/tr/trading-backtest

1. 项目的目录结构及介绍

Trading Backtest 项目的目录结构如下：

trading-backtest/
├── data/
│   └── example_data.csv
├── notebooks/
│   └── example_notebook.ipynb
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── backtest.py
│   └── utils.py
├── tests/
│   └── test_backtest.py
├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── requirements.txt
└── setup.py

目录介绍

data/: 存放示例数据文件的目录。
notebooks/: 存放 Jupyter Notebook 文件的目录，用于交互式分析和演示。
src/: 项目的源代码目录，包含主要的 Python 文件。
- __init__.py: 使 src 目录成为一个 Python 包。
- backtest.py: 主要的回测逻辑实现文件。
- utils.py: 辅助工具函数文件。
tests/: 存放测试文件的目录，用于单元测试。
.gitignore: Git 忽略文件配置。
LICENSE: 项目许可证文件。
README.md: 项目说明文档。
requirements.txt: 项目依赖的 Python 包列表。
setup.py: 项目安装脚本。

2. 项目的启动文件介绍

项目的启动文件是 src/backtest.py。这个文件包含了主要的回测逻辑和入口函数。

启动文件内容概述

# src/backtest.py

import pandas as pd
from src.utils import load_data, calculate_returns

def run_backtest(data_path):
    # 加载数据
    data = load_data(data_path)
    
    # 计算收益
    returns = calculate_returns(data)
    
    # 其他回测逻辑
    # ...

    return returns

if __name__ == "__main__":
    data_path = "data/example_data.csv"
    results = run_backtest(data_path)
    print(results)

启动文件功能

run_backtest(data_path): 主要的回测函数，接受数据路径作为参数，加载数据并执行回测逻辑。
if __name__ == "__main__":: 当直接运行 backtest.py 文件时，会执行回测逻辑并输出结果。

3. 项目的配置文件介绍

项目的配置文件主要是 requirements.txt 和 setup.py。

requirements.txt

requirements.txt 文件列出了项目依赖的 Python 包及其版本。

pandas==1.1.5
numpy==1.19.5
matplotlib==3.3.4

setup.py

setup.py 文件用于项目的安装和打包。

# setup.py

from setuptools import setup, find_packages

setup(
    name='trading-backtest',
    version='0.1.0',
    packages=find_packages(),
    install_requires=[
        'pandas==1.1.5',
        'numpy==1.19.5',
        'matplotlib==3.3.4'
    ],
    entry_points={
        'console_scripts': [
            'trading-backtest=src.backtest:main',
        ],
    },
)