探索量化交易的新利器：ta_cn 中国版技术指标

探索量化交易的新利器：ta_cn 中国版技术指标

ta_cn中国版技术指标项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/ta/ta_cn

在量化交易的世界里，技术指标是投资者洞察市场动态的重要工具。然而，传统的技术指标库如 TA-Lib 虽然在国际上广泛使用，但在处理中国市场的特殊需求时却显得力不从心。今天，我们要介绍的是一个专为中国市场量身定制的开源项目——ta_cn，它不仅解决了传统指标库的痛点，还带来了许多创新功能，让量化交易更加高效和便捷。

项目介绍

ta_cn 是一个专注于中国版技术指标的开源项目，旨在提供符合中国股民交易习惯的技术指标计算。项目创始人最初在使用 TA-Lib 时发现，其部分指标与中国市场的实际应用存在差异，且在处理大规模数据时效率低下。因此，ta_cn 应运而生，它不仅实现了中国版的技术指标，还优化了数据处理流程，支持二维矩阵计算，大大提升了计算效率。

项目技术分析

ta_cn 项目的技术架构设计精巧，采用了多种优化策略来提升性能。首先，它优先使用 bottleneck 库来支持二维数据处理，这是因为它在处理大规模数据时表现出色。其次，ta_cn 封装了 TA-Lib 的常用函数，作为次要选择，确保了功能的全面性。最后，对于性能要求极高的场景，ta_cn 还引入了 numba 库，通过JIT编译进一步加速计算过程。

项目及技术应用场景

ta_cn 的应用场景非常广泛，特别适合以下几类用户：

• 量化交易初学者：可以通过 ta_cn 快速上手，使用符合中国习惯的技术指标进行策略研究。
• 量化交易专家：可以利用 ta_cn 的高效数据处理能力，进行大规模的因子挖掘和策略优化。
• 金融工程师：可以参考 ta_cn 实现的技术指标，进行金融工程研究和报告编写。

项目特点

ta_cn 项目具有以下几个显著特点：

1. 中国版指标：完全符合中国股民的交易习惯，避免了传统指标库的适应性问题。
2. 高效数据处理：支持二维矩阵计算，大幅提升了数据处理速度，特别适合大规模数据集。
3. 灵活的安装选项：提供了基础版、中国版指标加速版以及开发人员版，满足不同用户的需求。
4. 完善的停牌处理：内置了多种停牌处理方案，确保在股票停牌时也能稳定计算指标。
5. 易于集成：提供了丰富的示例代码和详细的文档，方便用户快速集成和使用。

总之，ta_cn 是一个功能强大、性能卓越的中国版技术指标库，无论是量化交易初学者还是专业人士，都能从中获得极大的帮助。如果你正在寻找一个适合中国市场的技术指标库，那么 ta_cn 绝对是你的不二之选。

安装指南

为了方便用户快速上手，ta_cn 提供了多种安装方式：

• 基础版安装：

  pip install ta_cn -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple --upgrade
  

• 中国版指标加速安装：

  pip install ta_cn[cn] -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple --upgrade
  

• 开发人员安装：

  pip install .[cn] -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple --upgrade
  

• 库维护者安装：

  pip install -e .
  

常见使用方法

ta_cn 提供了多种使用方法，包括转发原生 talib、封装原生 talib、直接调用包中定义的指标等。以下是一个简单的示例：

import numpy as np
import ta_cn.talib as ta

# 准备数据
h = np.random.rand(1000000).reshape(-1, 5000) + 10
l = np.random.rand(1000000).reshape(-1, 5000)
c = np.random.rand(1000000).reshape(-1, 5000)

# 

ta_cn中国版技术指标项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/ta/ta_cn