推荐开源项目：HFT-Orderbook - 高频交易的极限订单簿实现

推荐开源项目：HFT-Orderbook - 高频交易的极限订单簿实现

HFT-OrderbookLimit Order Book for high-frequency trading (HFT), as described by WK Selph, implemented in Python3 and C项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/hf/HFT-Orderbook

项目介绍

HFT-Orderbook 是一个由C语言实现的高频交易（High-Frequency Trading, HFT）中极限订单簿（Limit Order Book, LOB）的高效模型。这个项目源自WK Selph的博客文章，并在Archive.org上存档。项目旨在以O(1)的时间复杂度实现在LOB中的添加、取消和执行操作，使得交易模型可以快速查询最佳买卖价、价格区间内的成交量以及订单在书中的位置等关键信息。

项目技术分析

HFT-Orderbook 使用了一种特殊的结构设计：基于二叉树的极限对象（Limit objects），每个Limit对象又是一个双向链表的订单对象（Order objects）。买卖双方的Limit对象分别存储在独立的二叉树中，确保了找到买卖最优价（best bid/offer）的O(1)效率。每个订单有其唯一ID，并且在Hash表中映射，便于查找。此外，Limit对象还记录了相关的价格、大小、总成交量以及与父Limit的关系，以支持快速删除和更新Book的最低卖价/最高买价。

通过这种设计，项目实现了以下主要操作：

• 添加订单：对于新的价格限制，时间复杂度为O(log M)，而对于已有价格限制则为O(1)。
• 取消订单：O(1)。
• 执行订单：O(1)。
• 获取限价订单的成交量：O(1)。
• 获取最佳买卖价：O(1)。

其中M是价格限制的数量，远小于N（订单数量）。

项目及技术应用场景

HFT-Orderbook 极适合于任何需要处理大量快速订单交易的系统，如股票交易所、期货市场或加密货币交易平台。它的高性能特性使其成为实时交易系统的理想选择，尤其是在高频率交易策略中，需要快速响应市场变化和订单处理时。

项目特点

• 高效性能：核心操作均为O(1)时间复杂度，保证了在高频交易场景下的快速响应。
• 独特数据结构：二叉树与双向链表结合的设计，平衡性能与空间占用，适应市场价格变动。
• 灵活扩展性：为保持树的平衡性提供了策略空间，易于适应不同的交易环境。
• 简洁API：提供简单直观的接口，方便集成到其他交易系统中。

如果你正在寻找一个高性能、可靠的订单管理解决方案，或者对高频交易算法有兴趣，那么HFT-Orderbook 是不容错过的选择。立即尝试并探索它如何提升你的交易系统的速度和效率吧！

HFT-OrderbookLimit Order Book for high-frequency trading (HFT), as described by WK Selph, implemented in Python3 and C项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/hf/HFT-Orderbook