推荐开源项目:HFT-Orderbook - 高频交易的极限订单簿实现
项目介绍
HFT-Orderbook
是一个由C语言实现的高频交易(High-Frequency Trading, HFT)中极限订单簿(Limit Order Book, LOB)的高效模型。这个项目源自WK Selph的博客文章,并在Archive.org上存档。项目旨在以O(1)的时间复杂度实现在LOB中的添加、取消和执行操作,使得交易模型可以快速查询最佳买卖价、价格区间内的成交量以及订单在书中的位置等关键信息。
项目技术分析
HFT-Orderbook
使用了一种特殊的结构设计:基于二叉树的极限对象(Limit objects),每个Limit对象又是一个双向链表的订单对象(Order objects)。买卖双方的Limit对象分别存储在独立的二叉树中,确保了找到买卖最优价(best bid/offer)的O(1)效率。每个订单有其唯一ID,并且在Hash表中映射,便于查找。此外,Limit对象还记录了相关的价格、大小、总成交量以及与父Limit的关系,以支持快速删除和更新Book的最低卖价/最高买价。
通过这种设计,项目实现了以下主要操作:
- 添加订单:对于新的价格限制,时间复杂度为O(log M),而对于已有价格限制则为O(1)。
- 取消订单:O(1)。
- 执行订单:O(1)。
- 获取限价订单的成交量:O(1)。
- 获取最佳买卖价:O(1)。
其中M是价格限制的数量,远小于N(订单数量)。
项目及技术应用场景
HFT-Orderbook
极适合于任何需要处理大量快速订单交易的系统,如股票交易所、期货市场或加密货币交易平台。它的高性能特性使其成为实时交易系统的理想选择,尤其是在高频率交易策略中,需要快速响应市场变化和订单处理时。
项目特点
- 高效性能:核心操作均为O(1)时间复杂度,保证了在高频交易场景下的快速响应。
- 独特数据结构:二叉树与双向链表结合的设计,平衡性能与空间占用,适应市场价格变动。
- 灵活扩展性:为保持树的平衡性提供了策略空间,易于适应不同的交易环境。
- 简洁API:提供简单直观的接口,方便集成到其他交易系统中。
如果你正在寻找一个高性能、可靠的订单管理解决方案,或者对高频交易算法有兴趣,那么HFT-Orderbook
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