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RSS订阅原创 [Quant][Note] Deep Learning for Limit Order Books
作者Justin的文章很多集中于机器学习，这篇文章使用机器学习的方式预测order book对于价格变化的影响， 其实technique并不是特别fancy，把softmax结合进去定义了所谓的spatial model。预测分为两种，其一是预测下一次best bid /ask 变化的时候，对于不同 order book level上面best ask/bid的概率分布；另一种是取固定的时间间隔进行预测（作者这里使用了1s）。
2022-09-19 01:04:45
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原创 [Quant][Note] Diversifying Macroeconomic Factors - for better or for worse
论文笔记，Frontiers of factor investing 2020会议的一篇文章，有关宏观因子的对于12中asset的return表现
2022-08-31 01:13:16
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原创 [Quant][Note] A Composite Four-Factor Model in China
A Composite Four-Factor Model in China 阅读笔记
2022-03-12 15:04:30
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原创 [Quant][Note] The Best Strategies for Inflationary Times
Bernstein Fabozzi Jacobs Levy获奖论文中的最佳论文，阅读笔记
2022-03-07 00:35:32
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原创 [Quant][Note] Empirical Asset Pricing via Machine Learning
题目Empirical Asset Pricing via Machine Learning论文链接论文pdf链接发表时间2018.09.04论文作者Shihao Gu, Bryan Kelly, Dacheng Xiu（未完待续）内容简要本篇论文使用相对常见的机器学习算法（包括NN，Tree，OLS， generalized linear model等）作为benchmark，给大家呈现机器学习在股票return预测中的应用，体现出机器学习能够比较好的超越传...
2022-01-23 00:28:58
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原创 [Quant][Note]Can machines Learn Finance
题目Can machines “Learn” Finance论文链接https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3624052发表时间2020.01.10论文作者(AQR) Ronen Israel, Bryan T. Kelly, Tobias J. Moskowitz内容简要本文简单介绍了机器学习的概念，如何能将机器学习应用于金融领域，当前的主要金融领域ML的简单应用和研究现状知识点和CV，N...
2022-01-15 21:56:45
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原创 [读书笔记] 投资交易笔记 Bond Market
简评：本书记录了作者在债券市场中对于市场波动的原因分析，形成了相对有效的判断方法，即基本面为主导（CPI，GDP），政策面与技术面进行短线分析（利率上行钝化），综合判断市场情绪和走势的分析框架。同时介绍了一些经济基本面的解读和财务知识。整体介绍比较详细，分享较为透彻。2002～2010年中国债券市场研究回眸作者：董德智第一章“从市场观点来看，升息措施所主要针对的问题是居民消费价格增幅过大，即CPI通胀问题；在多数企业预算的“软”约束下，升息对于解决投资过快的问题作用甚微；而从货币政策传导机制来看，
2021-07-15 00:47:33
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原创 [读书笔记]固定收益证券 第三版 Fixed income securities
目录总论：Part0: IntroductionVocabulary (以美国为主)：NotePart 1：The relative pricing of securities with Fixed Cash FlowsVocabularyCH1: Prices Discount factors and ArbitrageCH2: Spot, Forward and Par rate总论：该书是Bruce Tuckman和Angel Serrat写的第三版，书内描述的时间点是2010年，主要针对美国市场
2021-04-23 18:59:57
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原创 [读书笔记]Finding Alphas
Finding AlpasIgor Tulchinsky是worldquant的创始人，从苏联逃到美国，在Mellinium内部做了几年后成为PM，创造出独有的量化公司组织形式本书针对如何寻找、评价、优化α\alphaα进行了描述，同时给出了一些简单的alpha例子，基于WebSim给出了许多API介绍。知乎某同人也有阅读笔记，链接如下：https://zhuanlan.zhihu.com/p/93618059定义Definition of alphaα\alphaα是一组数学公式，计算机
2021-01-22 13:50:07
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原创 Ant design Pro V4 从零开始学
踩了将近三天的坑，终于弄明白如何使用Ant Design Pro了配置环境：首先需要安装yarn, node。根据antd pro自己的官方指南，还是可以配置成功的.和服务端交互：我在这里使用的是Flask作为后端，不过作为前后端分离开发的思路，后端是什么都应该无所谓。但是由于对网页开发零经验，以及Antd实在代码量有点多，我在海量代码中迷茫了许久。废话不多说：前端修改内容：首先修改config/proxy.ts中的proxy（其实后来这个文件又被config.tx引用，因此，真正改变的是co
2020-06-01 22:50:32
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原创 网页应用学习：Flask 和 Ant design
Flask 学习笔记（此笔记是根据网络的Hello Flask教程学习记录而来，可能存在重叠内容）执行一定要用app.py作为flask主程序。这是因为 Flask 默认会假设你把程序存储在名为 app.py 或 wsgi.py 的文件中。如果你使用了其他名称，就要设置系统环境变量 FLASK_APP 来告诉 Flask 你要启动哪个程序。如果在调试的时候，我们需要改变主程序名字，这里就需要改变环境变量，安装python-dotenv来实现环境变量直接读取根目录里面的环境变量修饰器：其中/是用
2020-05-25 13:50:28
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原创 Python的小技巧
python中index是用c语言写的，做循环会快10倍左右n = 2000000data= list(range(n))%%time ## Wall time: 32.6 msdata.index(n-1) %%time ## Wall time: 266 msfor i in range(n): if i == n-1: print(i) breakdictionary 的update功能将dict1中的参数赋给dict2，如果dict2已经包
2020-05-18 22:31:52
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原创 Word的页码从某一页从新开始：论文封面及目录页码的单独处理
写论文时候，我们需要封面、目录和正文的页数设置不同，记此笔记以消后顾之忧如何将不同部分的文章进行单独标页码？插入页面，这个应该不是难点现在假定我光标所处的位置是封面，下面是目录，在选中封面的最后一行后，要在word里面的布局选择下一页此操作使得页码编辑过程中封面和目录就形成了不同的小节点开需要重新编码的那一页的页眉，取消链接上一页点到需要重新修改页码编排的那一页的页脚（也就是...
2020-04-04 02:26:32
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原创 主流强化学习算法论文综述：DQN、DDPG、TRPO、A3C、PPO、SAC、TD3
强化学习自从15年开始DQN的成功应用得到了雨后春笋般成长，获得学术界极高的关注。在此之间，强化学习主要以model based模型为主，其特点为问题针对性强，需要大量的人为假设，且对于不同问题需要特定的模型套入。而现在开始model free的模型有极大的通用性，一个算法吃遍天下所有任务，因此也提高了之间的可比较性，也促成了学术界的井喷。主流的两个思路为Q-learning和Policy gra...
2020-04-03 09:36:01
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原创 [读书笔记]日本蜡烛图技术 阅读笔记
第一篇：蜡烛图基础知识蜡烛图最先出现于日本股市，反映了市场心理包含信息比较完善棒状图是只包含当日成交价的最高和最低，缺少收盘开盘价信息一个蜡烛图出现了长实体，说明某一方（多头或者空头）力量雄厚，成为了市场主流； 小实体说明大家意图都不明确两个时间最为重要：开盘的第一个小时，因为开盘一小时才能消化开盘带来的波动；收盘前一小时：大家建仓平仓的时刻，因为大家都要留着过夜了，此刻应该保持警惕和自...
2020-03-28 21:51:47
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原创 [读书笔记]金融市场基础笔记
第二章：中国金融体系定义银行同业拆借(Inter bank offered credit)指银行相互之间的资金融通。一般均为短期，常常是今日借，明日还。同业拆借市场最早出现在美国。其形成的根本原因在于法定存款准备金制度的实施。什么是影子银行？从广义上讲分为两种：第一种，不在银行监管范围之内，却做着银行的事情，给企业放贷款。主要是一些金融机构，比如信托公司，保险公司，资产管理公司等；...
2020-02-16 21:59:45
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空空如也
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