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敲代码的quant的博客

主要专注于机器学习、深度学习、量化金融方面的研究。公众号《人工智能量化实验室》,欢迎关注~...

原创 个人微信公众号:AIquantLab,关注回复得1000GB学习资料~~

最近刚刚创建了一个个人公众号,想记录下学习的过程,所以把之前整理的视频资料分享了出来,公众号也会经常推送 1、机器学习、深度学习等人工智能领域知识。 2、前沿人工智能量化理论以及实际应用成果介绍。 3、python编程小trick。 4、传统量化策略以及智能量化策略分析。 5、金融时间序...

2019-02-14 11:49:05 1000 0

原创 【机器学习】多元函数梯度的理解

在多维空间中,梯度是一个向量,表示某个函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值。 梯度是指增长最快的方向,也就是梯度的方向是方向导数中取到最大值的方向,梯度的值是方向导数的最大值。 ...

2020-05-17 15:05:21 117 0

原创 【python】conda和pip安装库之间的区别

conda 首先,conda是一个通用的包管理器,意思是什么语言的包都可以用其进行管理,自然也就包括Python了。在安装Anaconda或者Miniconda时,会对conda进行一同安装。其中Anaconda作为Python的发行版,相当于在Python的基础上自带了常用第三方库,而Minic...

2020-05-13 00:15:18 118 0

原创 【python】Python通过unrar库实现解压rar文件

写在前面 因实际问题需要通过Python来解压rar文件,一开始是通过pip install rarfile也就是安装rarfile库来实现,但是它会报“rarfile.RarUnknownError: Unknown exit code [1]: bsdtar: Error opening ar...

2020-05-11 00:45:19 144 0

转载 【优化】近端梯度下降使Lasso线性回归问题求得最优解的证明

转自周志华教授的西瓜书。 没想到周志华教授的西瓜书中也对PGD求解Lasso问题进行了讲解,看来抽时间需要再好好刷一遍这本书了。 证明: 其中,求解向量xxx的分量xix_{i}xi​时,只需要按照求解一元方程的方式,对进行xix_{i}xi​的正负进行讨论就可以求解了。 ...

2020-04-29 14:41:26 75 0

原创 【优化】快速迭代软阈值算法求解Lasso线性回归问题
原力计划

为了加速ISTA算法的收敛,文献中作者采用了著名的梯度加速策略Nesterov加速技术,使得ISTA算法的收敛速度从 O(1k) 变成 O(1k2)。 迭代软阈值算法和快速迭代软阈值算法的区别 参考文献 软阈值迭代算法(ISTA)和快速软阈值迭代算法(FISTA) ...

2020-04-28 23:46:13 170 0

转载 【机器学习】LifeLong Learning(终身学习)介绍

下面的文章转自(已获作者允许): 2020机器学习前沿技术----LifeLong learning - stephon的文章 - 知乎 文章介绍了关于机器学习比较前沿的一项技术,也就是LifeLong Learning。这篇文章也对LifeLong Learning与Multi-task Lea...

2020-04-28 17:32:33 155 0

原创 【优化】近端梯度下降(Proximal Gradient Descent)求解Lasso线性回归问题
原力计划

近端梯度下降 近端梯度下降(Proximal Gradient Descent, PGD)是众多梯度下降算法中的一种,与传统的梯度下降算法以及随机梯度下降算法相比,近端梯度下降算法的使用范围相对狭窄,对于凸优化问题,PGD常用与目标函数中包含不可微分项时,如L1L1L1范数、迹范数或者全变正则项等...

2020-04-28 17:07:04 190 0

原创 【优化】利普希茨连续(Lipschitz continuous)及其应用

Lipschitz常数 Lipschitz常数的定义是:对于函数y=f(x)y = f(x)y=f(x),其中x∈Dx \in Dx∈D,如果存在L∈RL \in RL∈R,使得对于任意x1,x2∈Dx_{1}, x_{2} \in Dx1​,x2​∈D,有∣f(x1)−f(x2)∣≤L∣x1−x...

2020-04-26 21:18:50 212 0

转载 量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库)

转自:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库)在实盘交易之前,必须对量化交易策略进行回测。在此,我们评价一下常用的Python回测框架(库)。评价的尺度包括用途范围(回测、虚盘交易、实盘...

2020-04-20 15:46:24 5611 0

原创 【python】conda命令整理

文章目录conda环境管理conda包管理conda其他命令conda设置镜像源 通过官网的方式下载Anaconda速度太慢,可以通过清华镜像源来下载: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/ conda环境管理 显示虚拟环境列...

2020-04-03 23:39:05 89 0

原创 【阶段总结】研一上学期总结

写在前面 距离上一篇总结大四上学期总结又过去一年了。这篇总结原本打算正月初八在回学校的高铁上完成(因为觉得在这样的环境中比较有意境,嘿嘿),但受疫情的影响,估计得到五一之后才能开学了。所以无论怎么样,阶段总结还是要写的,毕竟这样才能看出这一年来努力的成果以及见证自己的进步和蜕变。再再次笔芯csdn...

2020-04-02 23:14:29 176 4

原创 【LaTex写作】关于LaTex的所有名词及其解释

TeX的源代码都是以.tex为后缀的纯文本文件 编辑器: Windos自带记事本 TeXworks TeXstudio WinEdt Tex发行版 排版工具: pdfTex pdfLaTex XeTex XeLaTex

2020-03-31 22:16:36 115 0

原创 【机器学习】最小二乘法的理解

最小二乘法 首先,需要明确的是最小二乘法(Least-square, LS)是一种优化技术(optimization technique),它是用于解决优化问题的,其中,能适用于最小二乘解决的优化问题被称作最小二乘问题(Least-squares problems)。除此之外,像线性规划、梯度下降...

2020-03-26 13:28:11 103 0

转载 什么是P问题、NP问题和NPC问题

这篇文章转载于:http://www.matrix67.com/blog/archives/105 作者是:Matrix67,原名顾森,他是北大中文系中数学奇才,这位大佬的博客是:http://www.matrix67.com/blog/,不过最近的更新只到2016年。下面这篇为了文章主要是围绕“...

2020-03-25 17:35:58 86 0

原创 【机器学习】极大似然估计、最大后验估计的对比与联系
原力计划

(Maximum Likelihood Estimation) 对于一组数据,我们常用某种模型对其进行描述,例如常见的正态分布模型,二项分布模型、以及机器学习中的线性回归模型,甚至是深度学习中的深度神经网络模型。其中每个模型的形式一旦定义,则其最终就由模型中的参数决定了。 根据参数估计的性质不同,...

2020-03-24 14:56:36 220 0

原创 【机器学习】L1、L2正则化项的理解及其在机器学习中的应用

文章目录经验风险和结构风险正则化项L1和L2正则化的作用REF 经验风险和结构风险 在机器学习任务中,常用损失函数(loss function)来衡量模型输出值f(x)f(x)f(x)和真实值Y之间的差异,如下面定义的损失函数:L(Y,f(x))=(Y−f(x))2L(Y, f(x)) = (Y ...

2020-03-10 20:04:15 117 0

原创 【python】np.dot()、np.multiply()、np.matmul()方法以及*和@运算符的用法总结

1、np.dot() 2、@ 3、np.multiply() 4、*

2020-02-28 12:44:34 295 1

原创 【机器学习】模糊认知图(Fuzzy Cognitive Map, FCM)概念介绍

关于模糊认知图的背景 模糊认知图(Fuzzy Cognitive Map, FCM)是一种软计算的方法,是由模糊逻辑和神经网络相结合的产物。FCM与神经网络、图论等领域都有密切联系,正因为其强大的直观表达能力以及推理能力,使得其在各个领域都有应用,也成为了人工智能领域的一个研究方向。 从神经网络的...

2020-02-26 21:48:12 729 0

转载 【机器学习】模糊信息粒化(Fuzzy Information Granulation, FIG)

转自:https://www.ilovematlab.cn/thread-25659-1-1.html 20世纪60年代,L. A.Zadch教授首次提出了模糊集合论,并于1979年提出了信息粒的概念,将一组相似的研究对象,作为一个整体来研究或者将一个整体为部分来研究,放在一起的对象做成一个整体就...

2020-02-25 21:40:49 457 0

转载 【机器学习】网络表征学习、网络嵌入必读论文

以下内容转载于: https://blog.csdn.net/weixin_40400177/article/details/103329924 NRL: network representation learning. NE: network embedding. Content Survey...

2020-02-22 18:59:51 293 0

转载 【矩阵论】《理解矩阵》学习笔记

说来惭愧,自己以前对于一些自然科学课程的学习方式确实不太正确,无论是在学习《线性代数》还是《矩阵论》,还是之前高中、本科学习的其他自然科学课程时,只求如何解答拿分而不求深入理解。这也是随着做科研时间的增加,涉及的知识面越来越广,这些弊端也就越发显露。如果这个过程颠倒,先通过实际应用让你明白学习这些...

2019-12-29 19:54:40 207 0

原创 【金融量化】期货中的对手价、市价、排队价、最新价分别表示什么价位

在进行期货的实盘或者模拟盘交易时,一般会在下单交易的浮动窗口中提供对手价、市价、排队价、最新价以及超价的下单价格选项,下面来对这些价格进行解释: 对手价指的是对手报的价格,也就是我们是买方或者卖方,对手价就是卖方或者买方在盘口中报出的价格,一般来说,对手价是可以保证立刻成交的。对应于图中盘口...

2019-12-22 21:05:47 432 0

转载 一文读懂量化系统接入及相关平台

2019年2月1日在春节前最后一个交易日,证监会发布了《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定(征求意见稿)》(见证券时报解读),符合条件的券商可以重新启动程序化外部接入业...

2019-12-20 15:13:18 350 0

转载 【vn.py】 策略实盘自动交易

跑完了历史数据回测和优化,得到了一个不错的回测资金曲线,最后就可以准备开始实盘交易了。在教程2-5中我们已经接触了真实账户和仿真账户的概念,这里强调一个原则: 所有量化策略在开始真金白银交易之前,都应该经过仿真账户的充分测试,毕竟每个人交易的本金都来之不易,一定要有十分负责的态度。 本篇教程我...

2019-12-20 15:13:18 818 0

原创 【金融量化】期货中的成交量和持仓量指标

量价关系指的是金融衍生品价格与成交量之间的同步或者背离的关系。在对金融衍生品进行预测或者分析时,往往只考虑价格因素是不够的,所以也需要对成交量(VOL, Volume)和持仓量(OPI, Open Interest )等指标有所研究。 每一笔成交都是对应一笔买入和卖出,并且数量是相等的。所以在统计...

2019-11-28 14:24:29 736 0

转载 【金融量化】中泰证券何波先生关于XTP交易接口的演讲

转自:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1629208308969264791&wfr=spider&for=pc ‘ 中泰证券科技研发部总经理何波先生发表的主题演讲: 首先感谢私募排排网提供这个平台,让我们有机会展示我们为私募做的小小工作,今...

2019-11-26 22:03:55 733 0

原创 【机器学习】ROC曲线和AUC面积

ROC曲线的横坐标轴是FPR(False Positive Rate),纵坐标轴是TPR(True Positive Rate),对应于下面的混淆矩阵(fusion matrix): TPR=TPTP+FNTPR = \frac{TP}{TP+FN}TPR=TP+FNTP​ FPR=FPFP+TN...

2019-11-26 21:39:55 218 0

原创 【机器学习】核函数的理解与常见核函数

在一个二维空间中,具有特征空间X和特征空间Y,当其中一个点(x, y)在这个二维平面中,如果想把它映射高维空间中,那么就需要用到核函数。 关于核函数的定义是:设XXX是输入空间,YYY是特征空间。如果存在一个从XXX到YYY的映射ϕ(x):X−>Y\phi(x):X -> Yϕ(x):...

2019-10-24 12:01:02 959 0

原创 【python】如何用python生成并保存gif动态图

有时候在展示实验结果的时候,通过一个gif的动态图可以很好进行表现,通过python生成这种gif图的原理实际上就是通过每次生成图像快照,将它们保存下来,然后通过imageio这个库再将他们组合成一个gif图。 如果没有安装imageio这个库的话那就先安装: pip install imag...

2019-10-17 10:31:38 913 1

原创 【python量化】国内外基于python开发的量化回测框架

Zipline PyAlgoTrade:

2019-10-16 19:24:43 1577 0

原创 【一次认识一个市场技术指标】之KDJ(随机指标)

点上方蓝字关注,开启量化学习之旅~ 一次认识一个市场技术指标 每次只需花费五分钟左右即可了解金融衍生品市场中一个常用的技术指标,包括这个技术指标的作用、计算方法、实际应用以及代码实现,以便以后再次遇...

2019-10-15 14:30:00 141 0

原创 【vn.py】SpreadTrading价差交易

文章目录写在前面SpreadTrading模块介绍创建价差价差策略总结和展望 写在前面 期待很久的vn.py 2.0.7版本上线已经有一段时间了,这次更新最大的变化就是增加了python3版本的SpreadTrading模块,这样就使得交易的方式不再只是单向交易,一些基于价差的策略如配对交易或者统...

2019-10-13 21:21:50 687 4

原创 【一次认识一个市场技术指标】之RSI(相对强弱指标)

一次认识一个市场技术指标 每次只需花费五分钟左右即可了解金融衍生品市场中一个常用的技术指标,包括这个技术指标的作用、计算方法、实际应用以及代码实现,以便以后再次遇到这个指标不会再陌生。 指标介绍 (螺纹rb2001) RSI(Relative Strength Index)称为相对强...

2019-10-13 17:30:00 120 0

原创 【一次认识一个市场技术指标】之ATR(真实波幅指标)

点上方蓝字关注,开启量化学习之旅~瑞典旅游攻略一次认识一个市场技术指标 每次只需花费三到五分钟左右即可了解金融衍生品市场中一个常用的技术指标,包括这个技术指标的作用、计算方法、实际应用以及代码实现,以便以后再次遇到这个指标不会再陌生。指标介绍(螺纹rb2001)ATR(Average True R...

2019-10-12 14:00:00 1393 0

原创 英文论文写作注意事项整理

写英文论文也有两篇了,至少每一篇写完之后都需要有些长进和总结,并且为了在后续的写作中不被老师请去喝茶,所以整理了一下自己在英文写作中经常出现的问题。 语法 单数复数的问题是最不该犯错的,什么时候用is,什么时候用are,这种低级错误一定要把原稿发给老师之前彻底排查清除,否则就真要去喝茶了。 ...

2019-09-23 15:17:27 284 2

原创 【机器学习】机器学习公共数据集整理

awesome public data sets github上边超过35k star的开源项目,其中包含了金融、医学、能源、时间序列等领域的公共数据集的集合。 链接:https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets UCI mac...

2019-09-20 13:37:15 193 0

原创 【vn.py】策略实现之R-Breaker策略

写在前面 vnpy中提供了很多CTA策略的源码,前面的文章也对很多策略进行了代码分析。这些工作不仅仅是为了了解那些策略的逻辑,更多的是为以后的自己基于vnpy进行策略提供思路和借鉴。因此,这篇文章将以有名的R-Breaker策略为例,基于vnpy实现这个策略的逻辑并进行回测与参数优化。 R-B...

2019-09-16 14:41:52 1513 6

原创 【vn.py】源码解析之布林通道(BollChannel)策略

Boll(布林线)指标 布林线是一种金融衍生品价格走势图中常用的技术指标。通常,在图形上表现为上中下三条线,其中,上下两条线可以分别看成是压力线和支撑线,中间的线是N日的移动均线,通常情况下,价格的走势会在上下两条线之间。Boll指标的计算如下: 布林通道策略 布林通道策略源码分析 1、完...

2019-09-07 16:13:17 885 0

原创 【vn.py】源码解析之 ATR_RSI 策略

文章目录ATR和RSI量化指标1、均幅指标(Average True Range,ATR)2、相对强弱指标(Relative Strength Index,RSI)ATR_RSI策略ATR_RSI策略源码分析1、完整源码2、策略参数与变量3、策略执行逻辑 ATR和RSI量化指标 在介绍vn.py中...

2019-08-24 21:10:01 715 0

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