QTPyLib 开源项目教程

QTPyLib 开源项目教程

qtpylibQTPyLib, Pythonic Algorithmic Trading 项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/qt/qtpylib

1. 项目的目录结构及介绍

QTPyLib 项目的目录结构如下：

qtpylib/
├── qtpylib/
│   ├── __init__.py
│   ├── indicators.py
│   ├── ...
├── examples/
│   ├── example_strategy.py
│   ├── ...
├── setup.py
├── README.md
├── ...

目录结构介绍

• qtpylib/: 核心库目录，包含所有主要的代码文件。

  • init.py: 初始化文件，用于导入库中的模块。
  • indicators.py: 包含各种技术指标的实现。
  • ...: 其他辅助文件和模块。

• examples/: 示例代码目录，包含一些使用 QTPyLib 的示例策略。

  • example_strategy.py: 一个示例策略文件，展示了如何使用 QTPyLib 编写交易策略。
  • ...: 其他示例文件。

• setup.py: 安装脚本，用于安装 QTPyLib 库。

• README.md: 项目说明文件，包含项目的概述和基本使用说明。

• ...: 其他项目文件和配置文件。

2. 项目的启动文件介绍

QTPyLib 项目没有明确的“启动文件”，因为它是一个库，通常需要用户编写自己的策略文件并导入 QTPyLib 库来使用。

示例启动文件

在 examples/ 目录下，有一个示例策略文件 example_strategy.py，可以作为启动文件的参考。用户可以根据这个示例文件编写自己的策略并运行。

# example_strategy.py
from qtpylib import talib_indicators as ta

def on_bar(self, instrument):
    # 获取 OHLCV 数据
    bars = instrument.get_bars()
    
    # 添加 14 周期 ATR 列
    bars['atr'] = ta.ATR(bars, timeperiod=14)
    
    # 其他策略逻辑...

3. 项目的配置文件介绍

QTPyLib 项目没有明确的“配置文件”，因为它是一个库，通常需要用户在编写策略时进行配置。

示例配置

用户可以在自己的策略文件中进行配置，例如设置交易参数、指标参数等。

# 示例配置
from qtpylib import talib_indicators as ta

def on_bar(self, instrument):
    # 获取 OHLCV 数据
    bars = instrument.get_bars()
    
    # 配置 ATR 指标
    bars['atr'] = ta.ATR(bars, timeperiod=14)
    
    # 其他配置...

用户可以根据自己的需求在策略文件中进行相应的配置。

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