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RSS订阅原创 蜂鸟数据Trochil：机器学习的原理-构建更好的策略4
Deep Blue是赢得国际象棋世界冠军的第一台计算机。那是1996年，花了20年的时间，另一个程序AlphaGo击败了最好的人类围棋选手。Deep Blue是具有硬线棋规则的基于模型的系统。AlphaGo是一个数据挖掘系统，它是一个经过数千次Go游戏训练的深度神经网络。没有改进的硬件，但是软件的突破对于从击败顶级国际象棋玩家到击败顶级Go玩家至关重要。在迷你系列的第4部分中，我们将研究数据挖掘方法用于制定交易策略。这种方法不关心市场机制。它只是扫描价格曲线或其他数据源以查找预测模式。机器学习或“.
2020-06-29 11:00:55
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原创 蜂鸟数据Trochil：理想的基于模型的策略开发-构建更好的策略3
这是“构建更好的策略”系列的第三部分。在上一部分中，我们讨论了10个被广泛利用的市场无效性，并提供了一些交易策略的示例。在这一部分中，我们将分析开发基于模型的交易系统的一般过程。几乎任何事情，您都可以（至少）以两种不同的方式制定交易策略：“理想的方式”和“真实的方式”。我们从理想的开发过程开始，分为10个步骤。理想的基于模型的策略开发步骤1：模型选择上一部分中列出的其中一个无效性，或者发现一个新的无效性。您可以盯着价格曲线，寻找可以由某种市场行为解释的可疑事物。或者反过来，对行为模式进行理.
2020-06-29 10:57:54
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原创 蜂鸟数据Trochil：基于模型的策略开发-构建更好的策略2
交易系统有两种形式：基于模型和数据挖掘。本文讨论基于模型的策略。即使基本算法不复杂，正确开发它们也有其困难和陷阱（否则任何人都会这样做）。严重的市场效率低下只会给系统带来相对较小的优势。任何小错误都可以将成功的策略变成失败的策略。而且您不一定会在回测中注意到这一点。趋势价格曲线中的动量可能是最重要，利用最多的异常。此处无需赘述，因为趋势跟随是该博客上整个文章系列的主题。趋势跟随的策略很多，经典的是移动平均交叉法。这种“hello world”策略通常会失败，因为它无法区分实际动量和价格曲..
2020-06-29 10:54:47
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原创 蜂鸟数据Trochil：论述制定策略的两种主要方法：市场假设和瑞士法郎案例研究-构建更好的策略1
很多博客文章，论文和书籍都涉及如何正确优化和测试交易系统。但是，最初关于如何使用这种系统的信息很少。所描述的策略似乎常常凭空出现。交易系统是否需要某种顿悟？还是有系统的方法来开发它？这篇文章是一个小系列文章的第一篇，我将尝试一种有条理的方法来建立交易策略。第一部分论述了策略制定的两种主要方法，即市场假设和瑞士法郎案例研究。策略分为两种您可以主要使用两种方法来开发交易系统：基于模型和数据挖掘。基于模型的系统从市场低效率的模型开始- 基于交易者的心理，经济，市场微观结构或任何其他...
2020-06-29 10:51:12
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原创 蜂鸟数据研究院：全球市场概况综合分析
导语：蜂鸟数据研究院对全球股指进行了周期业绩统计，比较其短期收益率，根据日线级别周期各类技术指标，对全球市场进行了综合性分析。一、周期业绩统计(1)明星指数：美国纳斯达克100指数根据蜂鸟数据研究院提供全球业绩统计表显示，长期综合来看，不论长期10年年化收益，还是近6个月业绩涨幅，纳指都遥遥领先全球市场，主要得益于近10年科技的快速发展。美股10年科技牛市继续领涨全球，疫情期间在美联储无限QE及预期长期零利率刺激下，近期更是突破10000点大关，创造新的历史。(2)...
2020-06-22 15:24:16
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原创 蜂鸟金融终端：零滞后技术指标
您知道指标存在的问题：指标越准确，它们越滞后于价格。在约翰埃勒斯（John Ehlers）的书籍和研讨会中，他反复解决了这个问题，并提出了许多指标，这些指标几乎没有滞后。他在《股票和商品》杂志2020年2月刊中的“反射：新的零滞后指标”一文中提出的新指标几乎没有滞后地从价格曲线中消除趋势。指标有两种计算方法：ReFlex和TrendFlex。ReFlex指标的算法：使用低通滤波器平滑价格曲线。从N根K线前的价格到当前价格绘制一条线。取线到价格的平均垂直距离。将结果除以标..
2020-06-22 15:23:11
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原创 蜂鸟金融终端：Python宽客开源库大全
数值计算和数据结构numpy — NumPy是使用Python进行科学计算的基本软件包。scipy — SciPy（发音为Sigh Pie）是基于Python的开放源代码软件生态系统，用于数学，科学和工程。pandas — pandas是BSD许可的开放源代码库，为Python编程语言提供了高性能，易于使用的数据结构和数据分析工具。quantdsl —用于金融和交易中定量分析的领域特定语言。statistics —内置的Python库，用于所有基本的统计计算。sympy — Sy..
2020-06-22 15:21:58
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原创 量化基本面投资的崛起
在2000年代中期，当我第一次与投资专业人士讨论量化基本面投资(quantamental)（基本面投资和量化投资的结合）的概念时，似乎没人明白这一点：量化投资使用统计模型来获得超额收益，传统的基本面投资则会通过研究财务报表来制定投资策略，两者之间的分歧非常大。此后发生了一些变化：● 包括机器学习在内的数据科学开始兴起，部分由强大的开源编程语言（例如Python，R）以及令人惊叹的软件...
2020-04-17 17:54:07
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空空如也
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