第一个Julia程序

      这是第一个Julia程序,首先定义了一个冒泡排序算法,再随机生成一个数组,调用这个冒泡算法。

function BubbleSort(v::AbstractVector, lo::Int, hi::Int)
    while true
        clean = true
        for i = lo:hi-1
            if ( v[i+1]<v[i])
                v[i+1], v[i] =v[i], v[i+1]
                clean = false
            end
        end
        clean && break
    end
    return v
end
 
#println("start")
v=rand(5)*10
println(v)
println(BubbleSort(v,1,5))

      一些需要注意的与其他语言差异在:

1.      变量类型声明形式为v::type

2.      一个复制表达式,完成许多操作。如v[i+1],v[i] = v[i], v[i+1]

3.      Clear && break完成的是先判断,后执行。

4.      使用#转移为注释符号

      总结:总体上看,这个语言的语法比较灵活,甚至于接近失控的灵活。这个例程是我写出的第一个例程,只是为给出一个直观的体验,并没能体现Julia的优势,关于并行、协程等以后会再描述。

参考

1.      官方网站 http://julialang.org/

2.      Julia安装目录下的\share\julia\examples的参考程序

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抱歉,我是AI语言模型,无法提供完整的交易程序。但我可以提供一些关于波动率交易的基本知识和julia语言的应用。 波动率交易是一种利用市场波动率进行交易的策略。它的基本思想是,当市场波动率较低时,交易者可以买入期权,以低廉的价格获得更大的杠杆效应;而当市场波动率较高时,交易者可以卖出期权,以高价收取权利金。在实现上,波动率交易可以采用各种复杂的模型和算法,如隐含波动率模型、波动率曲面拟合、波动率交易策略优化等。 julia语言是一种高性能的科学计算语言,它具有与MATLAB、Python等语言相当的易用性和灵活性,同时又比它们更快更高效。julia语言的应用覆盖各种科学计算领域,包括金融、量化交易等。在波动率交易中,julia语言可以使用一些第三方包,如QuantLib.jl、OptionPricing.jl等,来实现期权定价、波动率计算、交易回测等功能。 以下是一个使用QuantLib.jl包进行欧式期权定价的示例代码: ```julia using QuantLib # 定义期权参数 valuedate = Date(2022, 1, 1) # 估值日期 maturity = Date(2022, 6, 30) # 到期日期 strike = 100 # 行权价 rf = 0.01 # 无风险利率 dividend = 0.0 # 分红率 volatility = 0.2 # 波动率 # 构建期权对象 option = EuropeanOption(PlainVanilla(), Payoff(Call(strike)), EuropeanExercise(maturity)) # 初始化定价引擎 daycounter = Actual360() process = BlackScholesMertonProcess(QuoteHandle(Quote(100)), YieldTermStructureHandle(FlatForward(valuedate, rf, daycounter)), YieldTermStructureHandle(FlatForward(valuedate, dividend, daycounter)), BlackVolTermStructureHandle(BlackConstantVol(valuedate, Calendar(), volatility, daycounter))) engine = AnalyticEuropeanEngine(process) # 计算期权价格 setPricingEngine!(option, engine) price = NPV(option) println("Option price: ", price) ``` 注意,以上代码只是一个简单的示例,实际的波动率交易程序需要更加复杂的模型和算法来进行优化和回测。此外,波动率交易具有较高的风险和复杂性,需要交易者具备一定的金融和编程知识,谨慎对待。
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