1. 电力市场结构
- 经济学对市场结构的定义是市场各组成部分之间的相互关系以及比例；是市场上厂商与消费者的关系
- 上图中，天平左边是电厂，右边是消费者，消费者的比例是多少呢？最大的市场份额占了多少呢？
- 例如美国PGM系统，一个最大的发电厂商比重不能超过5%，那么这个市场中由于有更多的主体，竞争就非常激烈，他们就无法决定价格，而成为价格的跟随者。
- 在消费端，我们有无数的用户，用户又怎么竞争呢？我们要考虑它的议价能力和交易成本。
- 结构如何组成，是市场两端的份额问题，我们还要考虑他们的交易关系，到底是双边交易还是集中交易，又或者是现货市场交易等等。
- 以上这些都是市场结构需要研究解决的问题。
- 上图容易产生误解，大家将市场结构差异和上图关联，确没有看到正是上图给出的因素决定市场结构。
- 市场中的竞争者数量和规模到底有多大，相关技术和成本的条件要求高低，进入和退出市场的难易程度是否容易，都决定了我们的市场结构
- 数量越多，竞争越激烈，大家就都不能形成价格的决策者。但是前提是你得先进入市场，有的时候你想进入可不容易。例如投个电厂需要的巨大成本。
- 所以市场竞争力度决定了新的市场成员进入的难易程度，如果一个市场很容易赚钱，大家都想进。此时若投资成本很低，大家一下子就都进来了。
- 但是如果投资成本很高，大家就进不来，所以进出成本和技术难度决定我们市场结构的充分性。
- 市场结构中，以经济学来说，我们是由完全垄断市场走向完全竞争市场。电力市场一开始是一家独大的，随着电力市场的改革，我们进行分拆，例如中国将整个发电国企分为五大发电集团。这个过程叫垄断竞争，有竞争但是依然垄断。因为每个厂商依然有决策价格的能力。
- 如果进一步分拆，像美国PGM那样分成5%以下，大家都无法影响价格和决定价格，就变成一个完全竞争的市场，这个市场背后是每个厂家容量的大小，市场份额的大小。份额越大，决定价格的能力越大，份额越小，决定价格的能力越小。
- 我们市场竞争越充分，市场效益就越高，我们一定要理解市场机构对整个市场效益的影响。因此我们设计规则的时候，首先要考虑的是，体制中的“体”到底合不合理，也就是市场结构合不合理，市场份额到底占多少，有了好体制，“体”的制度就可以高效。
- 市场结构的对称性决定了市场效益分配的影响，若市场结构不对称，买卖双方的生产者和消费者剩余的数量是不一样的
- 对称的结构下，双方博弈能力（议价能力）完全相同，有利于给生产者和消费者一个对称的市场均衡，也就是生产者和消费者剩余是对称的市场均衡方式，有利于实现社会福利最大化，激活所有人的积极性，真正全面的提高市场效率
- 上图中，我们的市场结构不对称了，左边图表显示消费者剩余减少了，右边图表显示生产者剩余减少了
- 因为曲线发生变化了，左边的图表需求弹性越来越大，右边图表需求弹性越来越小，供给弹性越来越大，所产生的生产者和消费者剩余完全不一样
- 这就是市场结构决定了社会福利的分配，那么回到电力系统怎么理解呢，电力系统的市场结构呢？首先要了解整个电力行业的各个环节
- 可见电力行业有发电、输电、配电到售电4个换件组成
- 电力市场的结构就是这四个环节和用户之间的关系，这四个环节到底在电力市场化改革过程中怎样逐步融入市场，形成一个完全竞争的市场结构，下面会依次介绍。
2. 纵向一体、单一买方、趸售竞争和零售竞争
垄断情况下市场结构就要纵向一体，又叫垂直垄断，是电力系统没有改革之前一种特殊的组织形态，电网公司负责所有的发电、输电、配电、售电全过程，是完全的垄断市场，用户没有选择的余地
- 纵向一体充分发挥规模经济：之前我们讲竞争时，没有说过垄断没有好处，垄断也有一定价值，因为它有规模经济效益
- 纵向一体的电力公司拥有电厂、电网的完全信息：如果将网厂分开，他们进行竞争，电厂不会告诉电网公司自己的信息，这是商业机密，电厂的成本和利润是多少是不会告诉你的
- 最大的经济效益在于它没有交易成本：它是内部的一种生产任务分配，不需要建立一个市场来通过竞价上网，这部分成本就不存在了
- 纵向一体结构下，只有一家电力公司，不存在竞争。
- 电价是垄断的政府定价，存在着信息不对称，存在着垄断行业去寻租，其价格可能偏离其成本
- 垄断电力公司无需承担经营风险，反正是国家的，是一家，你用也得用，不用也得用，电网公司你总不能让我垮掉，所以电网公司不怕风险
- 这样的结构问题就是没有竞争，没有竞争就没有效率，我们需要电力体制改革，需要实现电力的市场化改革
上图每个环节都是灰色的，表示从发电、输电、配电、售电的全方位垄断，既然存在这样的低效率，就需要改革，但是电力体制改革一路走来，是一步一个脚印的，首先开放的是发电成本，也就是单一买方
- 单一买方又叫统一购买（买东西的还是纵向一体，卖东西的有很多），发电公司独立出来了，也就是我们常常讲的网厂分离
- 一旦独立出来，就变成了几家可以竞争，大部分就开始发电的竞争，这种情况下面，发电环境独立了出来，实现了网厂的分离，但是其它环节依然没有进行市场化改革
- 这样一个单一买方项目，比刚才的垄断方式最大的不同是，在第一个发电环节引入竞争机制，是电力市场化改革迈出的重要一步，发电开始竞争起来了，至少实现了用最有限的资源生产出更多的商品
- 但是仅仅有发电的竞争是不行的，这种竞争只反映了供给的弹性，随着价格的上扬，愿意增加更多的供给，却没有考虑需求的弹性，所以没有把消费者引入竞争，没有赋予消费者选择的权利，这种方式只能是过渡过程中的一个重要环节，是改革过程中的一个过渡
上图就是单一买方改革后的结果，发电市场开始竞争了，但是输电、配电、售电仍然是垄断的
这样一个市场形态基于理论上市场均衡如何解释呢？上图中供给曲线就是网厂分离后所有电厂它的报价由低到高排序就形成了供给曲线，竖线表明我们的需求，这个需求是刚需的，它与供给需求的交点，就是市场均衡点，这种情况下，明显的表明需求的弹性没有显现出来，为了使得我们的需求有弹性，我们需要进入下一步改革，就是趸（dun三声）售的竞争
- 定义：又称批发竞争，在这种情况下，配电公司和大用户有选择发电商价格交易的权利，发电商可以把电卖给不同的配电公司或大用户。于是乎双向的选择就开始了
- 趸售竞争要求我们的输电网必须向所有市场成员开放，不能搞歧视，不能说你这边交易可以成功，那边的交易不能成功
- 趸售竞争使市场成员之间的交易更多也更频繁，其价值在于形成了多买多卖的市场
- 但最大的问题是，小用户仍然没有选择权利，仍然由配电公司给它供电和定价（政府定价），所以需要进一步深入改革。
上面市场均衡图相较于单一买方又发生怎样的变化呢，可以发现我们的需求曲线不是一道刚性的直线了，而是向下斜的曲线了，终于实现了供需双方在价格均衡点的那一个点的均衡，这个点上的价格下面的所有需求和供给的量达到了相等，达到了一个静态的相对平衡的点。
上图可以看出，当前改革适应了改革开放的步伐，市场化改革走向了大用户和配电公司，但是还剩下一些小用户继续接受着配电公司的管制，接下来的改革方向也就明确了，小用户也需要开放，也就是开启零售竞争
- 允许所有的大小用户选择供电商——可以是售电商、配电公司甚至是发电商。所有的用户可以自己去交易，也可以选择交给售电商，售电商是一批专业的机构，懂得电力交易和电力市场，因为很多小用户只交易一定电量，也去学习这些知识，效益太低，交易成本太大，因为量太少了，此时我们可以将这些交易量委托给专业的机构——售电公司。
当然，大用户也可以让售电公司去做，因为相关人才太少，就算是大用户吸引这样的人才也很难，让更专业的人去交易不是更好吗。例如买股票，我们买不来，就可以让基金公司去买。在广东，90%以上虽然是大用户，但也得找售电公司帮他代理，因为人家是专业的。
- 售电商可以不拥有任何配电网络，只是将发电商的电转卖给用户。这就要求输电网和配电网同时向市场成员开放。
售电商在我国电力体制改革中，尤其是当今9号文以后，遍地开花，售电商非常灵活，它可以没有自己的售配电网络，只是将发电商的电转卖给用户，但是他懂得怎么去代表大用户和小用户去和发电商讨价还价，懂得怎么竞争，懂得怎么参与现货市场，懂得怎么参与中长期市场，懂得怎么参与辅助服务市场。在这种情况下，市场变的更加灵活了。
- 在零售市场上，允许发电商组建自己的零售公司。当零售市场开放后，进一步需要我们的输电网和配电网进一步向零售商开放，配电网不可以因为自己也可以售电就限制社会上独立的售电商售电，这对市场是不公平的。
在零售市场中，也是允许发电商建立自己的零售电公司的，实现供需的直接融合
- 售电商实现了对小用户的代理，降低了小用户的交易成本。零售商最大的价值在于他在市场上能够把无序的用户变成有序的用户，形成与未来、与我们的发电互动，在价格引导下面互动的一个真正的代理商
上图是我们市场化改革的终极目标（以后可能会进一步改进，但这是当年的终极目标），整个市场结构全面市场化了，全面竞争开始了，我们迎接的就是这样一个市场
零售商是开放了，但是刚刚说了配电公司也可以做零售，而社会上也可以组建自己的售电公司，两者之间一定是有竞争的，配电公司是有资源有网络的，它利用自己的优势可以去争取更多的用户，这对于售电公司可不公平
为了鼓励社会上独立的售电商发展，需要一个非对称的监管，所以叫零售竞争的非对称监管
- 对于电网公司的配电方式，例如电网公司要降价，只能在一定范围内降价，不能超过6%
- 但是对于社会上独立的售电公司，可以没有限制的随便降价，这就是非对称监管
- 如果说社会上的售电公司降价幅度更大，这些用户就通过跑到社会上的售电公司去了，这个经验就是美国德州的电力市场，零售市场开放的经验
3. 电力市场的交易体系
- 交易对象：我们未来的整个电力市场交易中是会有很多品种和属性的，上图中给出，我们的交易对象目前有以下几种
- 输电权：一个电网要用电输电，是要有输电权的，要事先进行购买
- 辅助服务：电网的调频备用都叫输电服务
- 电量交易：买多少电
- 容量交易：电力系统有电力平衡和电量平衡，容量也要购买
- 时间属性上：我们有中长期，月度，日前到实时的，有远及近一步步过来
- 交易属性上（市场性质）：我们有金融的，有物理的，这就组成了我们交易的体系，那么一个电量的交易体系是如何形成的呢？
- 中长期直购电交易：就是我们很多大用户，零售商，和电厂自己开展定价和购买了，之前我们介绍的市场交易就这么开始了，只要有社会福利，只要能赚到生产者剩余和消费者剩余，交易就可以开始了。典型的双边交易，让市场上充分的交易，就形成了一级合同，也就是一级市场。
- 二级市场：一级市场中，我用户买电和电厂卖电，但却是提前一年或者一个季度买的，到了真正要交货之前，电厂突然发现电厂买的煤炭没到位，合同履行不了了。此时就有一个规避市场风险的平台——二级市场。
- 在这个二级市场中，你虽然此时没有发电能力了（没有煤了），但是有人原来在一级市场每达成交易，或者有富裕发电能力，它就愿意帮你发电啊，只是可能价格比你稍微高一点，这时候你就可以让它发电，避免市场风险。
- 再比如我们用户在一级市场或者二级市场买了电，但突然一个生产定单没了，那我用电量就没了，按道理来讲是要罚款的，但是没关系，二级市场上提前一个月我就可以把它卖掉，更重要的是，我们有的时候会遇到一些特殊情况。
- 假设我们水电预测没有那么多，突然下了一场暴雨，大量的水电超过了它发电量的预取，但是这些电没有合同啊，此时市场上一些火电公司就会说，我的发电权卖给你，但是你得降价，我帮你把这些水电用了，因为你水电成本低
- 总之，二级市场上，我们可以通过这样一些灵活的交易，实现我们对中长期交易的帕累托改进，使得资源优化配置的时效性，进一步提高适应新资源出现的状态，开展新的交易，这就是二级市场
- 一般的商品到这里就可以了，但是电力商品不同，因为电是以光速在传输的，它是损失平衡的，按分时来平衡，发的电必须马上使用，所以我们需要一个以日前市场，以每15分钟来平衡的市场供求、市场均衡的一个市场，就叫日前市场。
- 日前市场：一级市场的双方在中长期市场要完成交割，交割完成后还有一些偏差，因为未来哪一天的负荷预测不可能预测的那么准，这个误差就要通过市场机制重新开展竞争，开展市场均衡，开展市场价格的发现，形成了各个发电机组或者各个用户的交易曲线，有了这个曲线以后，还要在日内市场上再交易。
- 日内市场：日前到了第二天，真正的负荷曲线也会变化，特别是新能源，日前市场上，我们对新能源的预测误差可能达到20%，我们需要在日内市场根据这个偏差重新组织竞价，用市场的手段去继续发现它的价格，实现市场的均衡。
指的是从当前时段到晚上12点全面进行滚动，重新对这个偏差用竞争的方式发现价格实现市场的均衡，电力系统做到这里还不够，还需要到当前这个时点，对未来两小时或一小时之内对负荷预测重新做个预测，因为时间越短，处理越精准，此时针对这个偏差再来组织实时市场。
- 实时市场：实时交易，电力市场和一般的市场不一样，就一个物理市场，它需要有年度、月度、周、日到实时的时序递进来完成整个电力电量的交易的过程，用市场手段实现了每一个时段的市场均衡
4. 电力市场的交易品种
- 买卖双方根据自身特点决定其交易时间、地点、交易量和价格，可以通过进行面对面地谈判，也可以通过经纪人(售电公司)谈判，或在互联网平台上直接进行撮合交易
- 双边交易是最原始的交易品种，最能够体现双边交易的意愿，之前第二章节介绍的电力市场中交易的过程，都是一个双边交易，是无数个双边交易构成的整个市场的交易量
- 有了双边交易，为什么还要开展集中交易呢？双边交易是连续开展的，但是我们电力到一定时期是要交割的，中长期交割到来之前，也就是每天供电的时候必须明确，供求关系是怎么样的，需要为尚未成交的买卖双方，提供在一定时间内集中完成的交易类型，这就是集中交易。
所以说，集中交易是对双边交易的一个补充
- 双边交易是局部交易，集中交易是全局交易，尽管集中交易也许在后面量很少，但是集中交易给出了系统的信号，例如价格信号，能够成为未来双边交易的风向标
- 这种交易可以采用撮合的交易方式
定义：针对一级市场成交的合同，二级市场成员可根据供求关系发生变化开展再次交易，实现了对一级市场的帕累托改进，提高了资源优化配置的时效性
- 上图中一级市场的原始合同，各个电厂都形成了。但是到了二级市场上，电厂之间也可以进行交易了
- 例如我煤没买到，电发不出去了，将自己原始合同发电权交给其他电场。再或者我的电厂发生了故障，合同无法完成了，也可以在市场上将其交易出去。
- 上图是一个简单的一天24小时电力需求图，每个时段的负荷是不一样的，供求关系也是不一样的。
- 那么我们日前市场上就组织所有的市场成员针对这个时段进行报价，比如我们是单一买主的一个市场（发电侧开放，售电侧没有开放），此时把所有报价进行排序。
- 上图中由低到高的小方块一直排到最高，最后一个满足负荷的基础报价（红色的小方块），我们称为
边际电价 - 这样一些报价连接起来，不就是一条供给曲线吗，那个最后满足我们负荷需求的点就是市场均衡点。我们把它叫做这个时段的价格（
分时电价） - 通过这样一个日前市场，形成不同时段的价格，有了这个价格，意义在于我们能够引导用户的消费行为，价格高了就少用，低谷价格便宜就多用。这样的机制促进了我们新能源的消纳，实现了电力市场设计的初衷和初心。所以分时电价对于整个供需匹配的时间上资源优化配置起到关键作用
- 整个市场所有电厂都可以报价，假设在一个系统中，就一根输电线路，在这个线路上，由于大家都按照报价来排序，便宜的电多发，贵的电少发，会导致蓝色区域电价报价便宜，大量电厂中标
- 而红色地区报价高，大量电厂中不了标，于是蓝色地区很多电能不但满足本地区用电，还能将电送到红色地区，看上去很好，但是有很大问题。
- 输电线是有容量限制的，如果按照市场机制来决定的话，送不了那么多电怎么办，经济学上包括电力市场里面这叫阻塞了，线路过不去了，那么市场就要分割，市场均衡不能两个地区统一起来进行考虑了，要分别进行
- 例如B地区我们要求降电价，原来中标的电厂不能中标了，因为地区最高电价，收购电价降低了，有些成本高的电厂可能赔钱，不能中标。而降了价，需求就会增加，需求弹性就表现了出来，需求增加，供给减少，向红色地区的输电就减少，线路过载负荷就消除了
- 但是红色区域缺电，电又送不过来怎么办？经济学上从来没有稀缺资源，有就涨价，红色区域原来没有中标的电厂开始中标了，供给就增加了，涨价刺激供给，还抑制需求，需求弹性就显现出来了。
- 红色区域需求在下降，于是形成新的平衡点，这样两个区域的价格就不同，分别称为区域价，红色比蓝色高，在日前市场上，用这样一种价格机制，实现了分区的市场均衡。也实现了我们电力资源在空间上的资源优化配置。
- 进入实时市场后，新的不平衡产生，例如新能源误差，用户用电误差，都会造成负荷的偏差，实时市场是完成日前市场交割的，并利用市场的手段解决了实时与日前市场偏差的市场均衡过程
- 此种偏差一旦出现，交易中心就会通知所有火电企业和水电厂对这个偏差重新报价，谁报的低就给谁，谁有剩余能力，谁就再报价再赚钱，也就是我们刚才理解的市场均衡机制来解决偏差问题
- 学过电力系统的都知道要调频，电力系统频率是50赫兹，超过和低于50赫兹都不行，谁在维持这个50赫兹呢，就需要有一部分电厂的容量闲置，如果频率不足，多发电把频率恢复，频率高了就少发电把它降下来。
- 所以需要一部分发电企业或者储能企业提供这样的资源来参与电网的调频，过去调频的价格由政府定，现在需要通过市场机制去发现，有一个市场调频的市场。做到这个还不够，因为电力系统是不能停电的，电网是损失平衡的，突然之间如果一台大机组停电了，100万机组负荷没了，需求就会远远大于供给。
- 电网如果撑不住了，供需失衡了，另外一个机组必须马上顶上，不能慢慢悠悠的，需要极短的时间内就完成备用的投入，也就是说几分钟内角热备用，几个小时内叫冷备用。
- 这需要我们电厂预留一部分容量在那个地方随时应对这个故障的发生，但是留着备用，是会产生成本的，我们称为机会成本，最大问题在于，做备用就放弃了电量市场上，包括前面讲的一级市场（中长期市场）上竞争获利的利润，就成为在备用市场上的机会成本
- 因此，我们要报价，用市场机制发现价格，组织一个备用市场，这就是我们电力市场体系中需要的一个交易品种，叫做辅助服务市场中的备用市场
- 任何一个好的市场都需要提供规避风险的手段，例如套期保值，包括我们对未来交易所希望的竞争更加充分。
- 我们需要引入大量虚拟投资者来进行价格的发行，所以以后我们还会有金融市场，他的交易主体是投资者，电力经纪人，还有做市商。交易的对象可以是远期合约、差价合约、期货合约、期权合约等等等等，所以国外成熟的电力市场，已经走向金融化
5. 电力市场交易方式及电力市场架构
- 有了交易体系和交易品种等等，怎么形成价格呢？最简单的是买卖双方去谈，谈价格，谈曲线。
- 但是在电力系统中，我们需要把这个曲线申报到交易中心去，也就是双边交易完成后，要交给电力调度交易中心这个算账的人，就是一个安全校核的人士，他要算电网能不能送过去，有无数交易的时候，你们都来交易，我能不能都交易过去。
- 如果能，安全校核通过，握手成交。如果交易不过去，会把交易退回，也就是没有通过校核，这样的交易方式就是电力市场的特点。
- 在这里我们有很多机制需要研究，例如鼓励什么样的双边交易，电力系统中的输电资源是稀缺资源，我们怎么为社会创造更多福利，后面的章节会详细介绍。
- 前面说过集中交易，买方和卖方都在这个交易平台上报价，就像股票市场上一样
- 但是我们要把卖家进行排队，卖家报价最低的，优先排在最上面，买家反过来，是报价最高的排在最上面，这叫优先级最高
- 怎么撮合呢？让卖家报价最低的和买家最高的优先撮合，但是
不是用两者任何一个报价，而是取平均值。 - 通过这样一种撮合机制，帮助用户最终在集中交易中完成双边交易，快速的完成。这里面有一种激励相容机制，后续章节会详细描述。
- 不谈价格了，挂个牌子出来告诉商品的价格（规定好了），以及品牌、规格等主要属性和交货时间和地点。
- 此时对外进行发布，邀请市场成员来买或卖，分为买挂牌和卖挂牌交易。
- 此种交易最大的特点是价格确定了，市场成员只能报自己供或需求的量，都是价格的接受者。
- 有了双边交易后为什么要这个东西呢？好处是政府给的价格是理性的，大家可以从量上选择它，交易起来避免过多的博弈（价格上的博弈），只是量的选择，最后根据大家的选择量，例如一种原则，先来先得，晚了就没有了，类似与拍卖市场。所以挂牌交易有时候，也是不可获取的交易品种
有了市场结构，竞争更加充分，买卖双方的市场就更加对称了。有那么多交易品种，有合格合理的全面交易市场体系，有丰富的交易对象让用户选择。本着激励相容的交易方式，就形成整个电力市场的交易体系框架。
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