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RSS订阅原创 BackTrader学习日志01-第一个例子代码-1
第二天：由于习惯了使用VS工具进行单步或逐句调试程序，所以先查了一下资料，使用pycharm是如何调试的：其实本人还是喜欢用spider，可能是习惯问题：例子还是用昨天的例子在例子代码开头即是from xxx import xxx，其实这相当于C语言或其它语言的头文件包含的作用，在任何一种编程语言来说，任何函数都必须先定义或先声明后定义之后，才能被调用，python也不例外，所以需要用到什么东西，都需要先包含进来，而python中需要使用内置库也好，第三方库也好，都必须先导入。这个“库”其
2022-01-16 16:00:11
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原创 BackTrader学习日志00-从安装开始
第一天首先，BackTrader就不作介绍了，直接获取源码回来：方法一：在Backtrader的参考手册上，直接使用命令来安装，这很多时候是在Mac或Linux平台下直接执行即可，如果在Windows平台下的话，最好直接安装一下Anaconda工具集，然后再使用pip install backtrader来安装，因为backtrader是使用Pyhon语言写的，那么运行环境和编程语言下，必须要求会一点Python，所以Anaconda似乎是必选项。方法二：去backtrader的官网，再转到Githu
2022-01-16 13:51:09
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原创 数据排版--大概思路
首先是行情数据：1.数据服务端：一、数据服务端负责历史数据的存放：当客户端连接上服务器之后，首先是要告诉服务器，你需要的是哪些合约品种的行情，因为不同的交易者所需要的数据是不一样的，后续可能会把全市场的行情都传送，但就目前而言，这样的数据传输量较大，而且速度慢，如果是按流量计费的话，成本也高，所以目前来说，只针对主力合约或准主力合约的行情。二、数据服务端的历史行情数据只提供1分钟K线数据，而且以当根Bar的开始时间作为记录（有些软件是以结束时间作为记录的）。三、实时行情的传送也是按最新的1分钟K线
2021-11-08 13:58:46
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原创 一个简单的界面
有了前文的说明，现在就做一个简单的界面：在配置中，可以设置数据服务器的配置，因为后续是准备做一个数据服务器，为客户端提供1分钟基本行情数据，实现数据与交易分离。如果不分离的话，每次关闭客户端，那么数据则会丢失，这样的后果可不是咱们想要的，为了保证数据的及时性和准确性，使用数据服务器势在必得。另外想说的是，后续策略的都做成动态库，在客户端，把策略基类封装一下即可，不需要知道太多的细节。、在这里提出一个“策略元”的概念，其实就是策略与账号、合约的一种绑定关系，不同平台不同全名，而我取名为“策略元”。
2021-11-08 06:05:03
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原创 带界面的程序化交易软件-从今天开始
之前在B站上面也演示了一下以前做的界面程序，但总觉得有点别扭，所以就暂停了一段时间。https://www.bilibili.com/video/BV1WB4y1w71g?spm_id_from=333.999.0.0原来做的时候也没有什么思路，想到哪就做到哪，现在的想法是，如果自己没有好的设计，则参考目前流行的软件的思路进行模仿。那么目前在国内做程序化平台较为流行的也就MC，TB，文华，首先，排除文华的，因为他的界面偏向于行情分析，而不是注重交易。TB的界面也是偏重于行情分析和策略开发，交易部分倒
2021-11-01 11:56:04
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原创 C/C++ 动态库嵌套调用
直入正题，DLL的使用广泛，但有时候（经常）自己需要做个动态库的时候，会遇到需要调用别人做的动态库，所以今天来简单的讲讲这样嵌套调用DLL的事。首先，弄2个简单的DLL出来设置为空项目，再添加一个头文件，一个源文件，这两个项目独立编译生成DLL应该是没问题的，那么，我们再来弄个DLL，这个DLL就要调用前面这两个DLL了。还是选择空项目，然后添加一个头文件和源文件：再把项目的目录设置一下，由于几个项目都是在一个解决方案里面，所以生成的DLL文件默认都是在Debug目录下面，设置好目录之后，生
2021-10-28 11:35:37
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原创 MT5直接调用C++ Dll库
一、 MT5简介MT5本身应该不需要过多介绍了，就是强大。二、获取MT5安装程序https://www.metatrader5.com/，直接下载并安装打开MT5界面，看到导航窗口，右击服务，创建一个新服务填上相关信息，点击完成即可。现在一行代码没有写，点击MetaEditor菜单上的编写，编译这个服务，然后在MT5l中导航窗口刷新一下，就看到新建的服务程序了。也可以看到MT5的安装目录下，MQL5下面的Services目录下已经生成可执行程序。然后我们回到VS2015上面来，新建一
2021-10-24 16:32:57
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原创 一个奇思妙想
最近有时候要搞一下开发，但时间长了，就想休息一下，反正无聊，所以就看看电影或…最近看到有个开源的平台，BackTrader，然后抱着看看人家写的交易平台可能会学点什么的心态，在网上找了些资料来看了看，有一些是文字的，官方英文版的资料就没兴趣看了，虽然以我英语专业的水平，看这文档应该不成问题，但现在人老了，也懒了，so …反正大概的框架看一个图应该就差不多了，所以在网上拿了个图出来看看。这样一看，似乎跟VNPY的框架图又很相似，你懂的。反正，怎么说，都是由几个大的模块组成，相互协作完成任务的。首先
2021-08-03 21:47:40
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原创 推倒再推倒 不断尝试才能不断进步
细数一下，自己尝试写基于CTP的程序化交易软件有以下：1、第一次，是基于控制台的，就是网上找回来的别人写的demo，再修修改改而成的。2、第二次，基于前面的版本，做了个有界面的，当然，这界面只是为了输出一些数据更容易查看，控制台的输出是怎样的，大学应该都知道的。3、第三次，基于第一次的版本，做成Linux平台版本4、第四次，基于第二次版本，做成了一个只记录行情数据的DataRecorder，尝试把行情分离出来5、第五次，基于第四次和第二次，做成了有界面的，但行情数据没有分离的一个集合，而且添加了画
2021-04-02 17:03:41
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原创 TinyXML2的简单使用
配置文件的读取方面，以前是用最笨的方法，使用C语言按字符来读取，所以配置文件也很简单，就是一个文本文件，现在TinyXML2出来的，使得读取XML文件很轻松，所以也应该向这边去转变。在使用TinyXML2之前，首先看一下XML文件的格式<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> //声明 //根节点 //第二层子节点 //第三层子节点，包含多个属性，以空格隔开This is … //第二层子节
2021-02-06 12:53:31
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原创 再一次推倒重来
无奈中的无奈，原本是想做个交易软件拿来自己用的，所以功能实现了就基本OK了。但是．．．．．．．．．．很偶然的一天（前几天），因为我现在实盘交易是使用TB来的，所以有时候也会上官网上去看看（无聊的时候），但就在前几天，我发现了一个问题，不知道跟我一样使用TB来实盘的朋友有没有发现：TB官网上的软件下载居然没有了之前吹得火的极速版了，而在论坛中还是能搜得到关于极速版的一个信息：关于极速版为什么下架，我不知道原因，我只知道它被下架了。但是由此引出一系列问题，旗舰版也会被下架吗？TB还做下去吗？之前使用极速
2020-12-30 01:37:20
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原创 发送消息和数据到主窗口----测试
基本框架已经完成了一半，现在就是测试一下，从子窗口中把消息和数据都传回主窗口，既然要传数据，那么，随便定义一个数据结构，然后，在具体的行情类中，使用其中保存的子窗口的句柄来把消息和数据传给主窗口void CCTPMdSpi::StartMd(){ BarData* bar = new BarData; bar->BarTime = 210205; strcpy_s(bar->InstrumentID,sizeof("ABCD"), "ABCD"); LPARAM a = WM_AB
2020-12-18 00:33:51
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原创 基本框架
上篇中提到的程序框架是这样的：那么，现在来实现一下，首先，窗口包含一个行情响应对象，一个创建行情响应对象的抽象工厂，行情响应对象从抽象工厂中创建，在主窗口中给出特定的工厂方法，所以后续要改变的话，在主窗口中修改即可，子窗口中的代码就不需要改变了，这样也算是比较大程序的解耦了（在自己能力范围内考虑）具体代码就不附上了，给出个链接请各自下载好了。源码：链接：https://pan.baidu.com/s/1en4zgBMz65_nLACM0KoU7A提取码：fd6g...
2020-12-13 11:48:15
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原创 利用MFC尝试事件驱动
首先是建立一个MFC程序，基于对话框的（最简单的，About对话框也不要了，只留下一个窗口）。把原来的窗口上的控件全部删除，然后添加一个按钮，在按键上添加事件处理响应函数用于测试。新建一个对话框资源，在对话框中添加一个类，类名随便起，在主窗口中的按钮事件处理响应函数中，以非模态方式创建子窗口，因为不需要显示，所以代码如下：void CSendMsgDlg::OnBnClickedButton1(){ // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码 if (ChildDialog == NULL)
2020-12-11 14:15:24
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原创 基于事件驱动编程
前文已经提过，要模仿VNPY的设计来做，那么其中最重要的莫过于他的核心，也就是基于事件的消息传递。我从CppVnpy项目中找到事件的定义：#define EVENT_LOG "eLog" //# 日志事件，通常使用某个监听函数直接显示#define EVENT_TDLOGIN "eTdLogin" //# 交易服务器登录成功事件#define EVENT_TIMER "eTimer" //# 计时器事件，每隔1
2020-12-11 10:38:41
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原创 重新设计量化交易软件的思考
任何工程，可能都需要从需求出发，所以我在这里先把自己对量化交易软件的想法先理清晰。其实，我觉得TB是挺好用的，就是有些思想受限制，不能自由发挥，而且行情数据比较慢（其实做中低频的策略也够用了），再一个就是策略的安全性（这个不好说），最后，就是收费的问题（加收25%，相对MC和文华来说，算是便宜的了。）第一、...
2020-12-05 16:54:42
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原创 CTP交易软件开发----第一章（三）
开始简化流程大家从Demo中可以看得出来，不管是行情登录或交易登录，都需要账号、密码、服务器IP等相应信息才能完成，而这些信息当然是不应该写到代码里面，所以通常的方法是从配置文件中读出来。配置文件也是可以多种多样的，有些人会做成Json格式的，有些人会做成XML格式，身为不是码农的我，当然是希望越是简单越好，所以我直接是纯文本的。有时候，如果在Windows下面，文件要有后缀名，操作系统才会知道应该使用什么软件来打开文件，但为了不让一些人看到自己的账号信息，可以简单的用一个随机字符串来做后缀名，这样一来
2020-05-17 22:32:25
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原创 CTP交易软件开发----第一章（二）
从上期技术提供的Demo开始讲起（二）本文开始说交易Demo，其实，如果前面行情的Demo已经理解得差不多的话，那么，这个交易Demo也基本上也理解了。当然，交易首先需要登录，登录流程与行情也差不多，有几点要注意的，一、现在证监会要求穿透，所以在请求登录前，首先请求认证，这是Demo中没有的，其实也没什么的，就是多调用一个函数而已：二、交易初始化必须确认结算单（一天内至少要确认一次），如果没有确认结算单，则不能下单交易，所以不管结算单是如何，你都要确认它（结算单应该是不会错的了）。交易登录初始化
2020-05-17 16:41:05
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原创 CTP交易软件开发----第一章（一）
从上期技术提供的Demo开始讲起（一）既然咱们使用的CTP的API接口，当然最好的教程就看看官方的说明文档了，但是，不知道为什么，本人很多时候上他的官网的时候，有时候能上，有时候不能上，如果你不能上的话，我直接把官方文档共享出来好了：链接：https://pan.baidu.com/s/1GnotRqLV9_oyAgl3E_PcrA提取码：gw9t另外，上期官方提供的Demo也共享出来：链接：https://pan.baidu.com/s/1LzFBTY050yv1TeiInN6W2Q提取码：0
2020-05-17 16:27:10
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原创 小谈 《日内交易策略--谷物期货交易实战指南》中提到的策略
昨天有空上网看到很多网友都说日内策略很好，而且都比较推荐一本书：《日内交易策略--谷物期货交易实战指南》，所以就下载了电子版的来看了一下，书中讲到他的策略是日内交易的，具体的策略： 从作者所描述的策略入场条件来说，与我们平时看到的日内突破交易策略有很大的相似之外，唯一不同的就是，作者的策略是在第一次突破后，等待有效回调，再次同向突破才进场。这样看来，是不是跟《专业投机原理》中的2B法则很相似呢？其实现在市场上最广泛被人们使用的策略基本都是基于趋势而来的，上面的策略一样，作者也讲了，从当天第一根K.
2020-05-16 11:02:04
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原创 CTP交易软件开发----上车前准备
上车前准备第一、工具1、开发工具： 上期技术CTP接口使用的是C++语言开发的，所以我在Windows下面开发使用的工具是VS2013+Visual Assistant，而在Linux平台下，我是直接写个MakeFile来直接编辑生成（因为我是从Windows版本转成Linux版本的）。2、虚拟机： 很多人推荐用VirtualBox，因为免费简洁，而我用的是VMWare，在中国非商用的还是能干活的，你懂的。3、Linux虚拟机： Ubuntu是个人用Linux系统最多的，但我是习惯了Ce
2020-05-16 10:10:33
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原创 CTP交易软件开发----栏目总序
@[TOP]栏目总序之前写过几篇关于CTP交易软件 从Windows平台迁移到Linux平台下的注意事项，经过几个月的实盘运行跑策略之后发现，其实这些注意事项都不是重点，因为在实际生产过程中，能让你意想不到的事情总是层出不穷的，下面举几个例子：1、CTP的服务器绝对不可能不会出现问题，这个问题对咱们散户来说，可以算得上是系统性的风险，因为…CTP的服务器真的出现问题的话，咱们几乎不可能收集到有力证据来证明，所以，如果造成较大的亏损，咱们也只好认命了。2、网络总会有不稳定的时候，包括交易所、期货公司服
2020-05-16 09:17:37
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原创 CTP交易软件-从Windows迁移到Linux平台（3）
本篇讲多线程、同步、互斥第一，多线程在windows下面，多线程的实现是很简单的，当然，在Linux下面也不难。HANDLE PositonMonitorThread = CreateThread(NULL, 0, PositonMonitor, strategy, 0, NULL); //用于策略定时获取账号持仓信息，与自身的理论持仓作对比，达到仓位监控功能。CloseHandle(...
2019-05-28 13:58:33
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原创 CTP交易软件-从Windows迁移到Linux平台（2）
本篇讲讲Windows下面的C函数库与Linux下面的C函数库有哪些区别1、_access与access在项目中，少不免的需要读写文件，但读写文件之前，总得要判断一下文件是否已经存在，在Windows下面，判断文件是否存在的函数是_access，使用方法可以百度一下；在Linux下，使用access函数来判断。代码分别如下：头文件：io.hif (_access(DirFile, 0) =...
2019-05-28 13:28:12
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原创 CTP交易软件-从Windows迁移到Linux平台（1）
本篇讲的是概述首先，先讲讲Windows平台和Linux的开发环境的区别。首先说明，开发的编程语言是C++，与CTP的接口开发语言一致，不需要另外封装接口，拿来便可以用。在Windows平台下进行C++项目开发，可能使用VS的人更多一点，而且自己本身也是使用VS2013来做的。再安装个Assist X 就非常的方便了。那么在Linux平台下开发，本人偏向于使用Qt，但由于Qt对中文支持不太...
2019-05-28 13:05:05
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原创 我的交易系统-第一章 从认识K线开始
我的交易系统第一章 从认识K线开始第一章 从认识K线开始第一章 从认识K线开始一根K线代表一个单位时间内，市场价格波动的轨迹，包含这单位时间内最重要的四个价格。有关K线的含义和类型等内容都可以在网上查到，而在这里，大家只需要大概地了解K线是长什么样子的就足够了，而重点是要求大家清楚K线是怎样动态形成的。这当然需要大家从实际的走势上去亲自体验，只要打开行情软件，就可以看得一清二楚。但要提醒...
2019-05-28 11:03:30
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