[MATLAB] BS期权隐含资产(implied asset)和隐含波动率(implied volatility)计算 迭代法 源码程序

最新推荐文章于 2024-07-12 19:04:44 发布
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分类专栏： 代码接单 文章标签： 算法 matlab
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本文介绍了如何使用迭代法在MATLAB中计算Black-Scholes（BS）期权的隐含资产价值和隐含波动率。讨论了在实际问题中遇到的挑战，特别是数值范围的问题，并提出了一种将两个变量限制在[0,1]范围内的技巧。文章提供了两种解决方案：一种是自定义迭代法，另一种是利用MATLAB的fsolve函数。还分享了相关源码的下载链接。" 123717688,5594651,Vite2与Vue3中PrismJS的配置与使用,"['前端开发', 'Vue', 'JavaScript', 'HTML', '代码预览']
摘要由CSDN通过智能技术生成

实际问题

已知B,r,sigma_e,E_t,T

实际上公式中的V_t就是implied asset,\sigma_a 就是implied volatility，公式与BS期权公式和equity方程

在实际全网调查中大多数都是对隐含波动率的计算，但是缺少对隐含资产(implied asset)和隐含波动率(implied volatility)的计算，且本人是电子计算机专业，在这方面也不免做了不少调查，以下便是对隐含资产(implied asset)和隐含波动率(implied volatility)的计算

csdn首发第一份资料！

解决方案

题目要求是用迭代法，一开始用牛顿迭代法，可以把问题简化成一个二元函数用牛顿迭代法去求解最低点，当时太年轻，两个变量直接用V_t和\sigma_a，为什么说年轻呢，因为前

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已知期权价格求波动率Matlab,求助：利用牛顿法和二分法求解B-S期权定价模型里的隐含波动率...
weixin_42214654的博客
03-18 1496
function volatility = blsimpv(S, X, r, T, value, varargin)%BLSIMPV Black-Scholes implied volatility.% Compute the implied volatility of an underlying asset from the market% value of European call ...
matlab用arch模型算隐含波动率,金融数量分析8：Black-Scholes公式隐含波动率
weixin_33023873的博客
03-16 1751
Black-Scholes期权定价公式、欧式期权理论价格的表达式为隐含波动率是将市场上的期权交易价格带入权证理论价格的Black-Scholes模型，反推出来的波动率数值。隐含波动率是一个重要的风险指标。历史波动率反映期权标的证券在过去一段时间的波动幅度，期权发行商与投资者在期权发行初期只能利用历史波动率作参考。一般来说，期权的隐含波动率越高，其隐含的风险也就越大。期权投资者除了可以利用期权的正股...
matlab 求隐含波动率,Matlab求解資产隐含波动率及无风险利率初探.doc
weixin_31629313的博客
03-17 937
Matlab求解資产隐含波动率及无风险利率初探Matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探A Primary Explore into Fluctuation Standard Deviation and Non-risk Interest of an Asset Via Matlab吴义能本文发表于《武汉金融》2013年第2期，抄袭本论文的成果将受到法律的严惩。摘要：按传统方法，布莱克-舒尔茨...
文华财经指标：强弱趋势指标公式源码
最新发布
2401_86270631的博客
07-12 637
好:=-(HHV(HIGH,13)-CLOSE)/(HHV(HIGH,13)-LLV(LOW,13))*100;主力:=(2*(SK-SD))*3.8,COLORRED;文华财经指标：转折买卖黄金指标公式。股2:=SMA(股1,3,1);股1:=SMA(好,3,1);AA7:=多方主力>空方主力;文章指标公式源码如下。AA4:=股1>股2;
matlab 求隐含波动率,matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探.doc
weixin_42202724的博客
03-17 635
matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探.doc 1MATLAB求解资产隐含波动率及无风险利率初探APRIMARYEXPLOREINTOFLUCTUATIONSTANDARDDEVIATIONANDNONRISKINTERESTOFANASSETVIAMATLAB吴义能1本文发表于武汉金融2013年第2期，抄袭本论文的成果将受到法律的严惩。摘要按传统方法，布莱克舒尔茨期权定价公式参数中波动率...
期权matlab代码-implied-volatility-of-American-option:美国期权的隐含波动率
05-26
期权matlab代码 实习内容总结 数据的清洗以及建模求解使用python完成，画图有matlab完成 第一部分： 清洗和排序数据的代码以及做法描述 第二部分： 使用二叉树进行美式期权波动率的计算代码 第三部分： BS定价模型和二叉树定价模型的简单比较（代码）
[MATLAB] BS期权隐含资产和隐含波动率迭代法源码程序
11-23
[MATLAB] BS期权隐含资产(implied asset)和隐含波动率(implied volatility)计算 迭代法 源码程序
[MATLAB] BS期权隐含资产和隐含波动率计算 fsolve 源码程序
11-23
[MATLAB] BS期权隐含资产(implied asset)和隐含波动率(implied volatility)计算 fsolve 源码程序
计算上证50ETF期权隐含波动率并验证波动率
04-15
# 使用implied_volatility函数计算隐含波动率 implied_sigma = implied_volatility(opt_data['last_price'][0], opt_data['pre_close'][0], opt_data['strike_price'][0], opt_data['days_to_exp'][0] / 365, ...
viximpv:VIX隐含波动率工具箱（MATLAB）
05-01
最新下载 入门 该工具箱使用微扰技术来计算基础过程的无穷小生成器，从而计算出VIX期权的Black＆Scholes隐含波动率的近似值。 建模安装程序要求的VIX指数动力学是作为纯扩散，一维马尔可夫过程Y.具体的平滑转变φ明确可计算： W表示布朗运动。 可以在找到更多详细信息。 请注意，该工具不是独立软件，而是完全依赖于MATLAB套件。 先决条件 该代码已经在MATLAB R2017a上进行了测试，但是它可以在支持符号演算的任何版本的MATLAB上运行。 需要以下MATLAB工具箱来确保代码的完全兼容性： 符号数学工具箱 安装rndfittool 有两种方法可以在您的计算机上安装VIX隐含波动率工具箱。 将viximpv安装为MATLAB App（推荐） 下载。 双击该文件以开始安装过程。 如果双击不起作用，则可以通过将其拖到MATLAB命令窗口中来打开该文件。 通过v
matlab有些代码不运行-calcbsimpvol:计算BlackScholes隐含波动率-Vectorwise
05-23
matlab有些代码不运行 calcbsimpvol 计算Black-Scholes隐含波动率-Vectorwise :)本机python代码 :)重量轻 :)包含样本数据 :(不适合单个/少量选项 :(代码读取的是非Python语言 :(尚未经过全面测试 入门 要求 Python 3.x（当前）或PyPy3 NumPy 科学 （在一些示例中，MatPlotLib可视化结果） 安装 虽然代码由一位数字功能组成，但我建议使用pip install方式来获取代码。 这样，您就可以利用错误修复，更新和可能的扩展。 $ pip install calcbsimpvol 例子 通过捆绑在dict args 。 from calcbsimpvol import calcbsimpvol import numpy as np S = np . asarray ( 100 ) K_value = np . arange ( 40 , 160 , 25 ) K = np . ones (( np . size ( K_value ), 1 )) K [:, 0 ] = K_value tau_value
利用B-S模型计算期权隐含波动率
07-03
采用沪深300指数期权数据，利用B-S模型计算隐含波动率。
隐含 RND 论文代码：比较两种隐含波动率技术的代码-matlab开发
05-29
代码实现了Heston模型，以比较两种隐含的波动率平滑算法
外汇市场隐含波动率曲面的matlab实现
06-11
在外汇市场中，隐含波动率曲面一般表现在delta-iv维度里，通过有限数量的不同行权价和不同到期期限的普通欧式期权（包含看涨、看跌期权）进行刻画。该项目实现了三个功能： ①通过外汇市场里的市场数据计算隐含波动率； ②对隐含波动率曲面进行插值，以便可以对所有欧式期权进行定价； ③提供一个数值定价框架，来实现欧式期权的定价 该项目基于matlab实现
matlab用arch模型算隐含波动率,期权定价中的隐含波动率是用来衡量【基于MATLAB的欧式期权定价与隐含波动率应用】...
weixin_36246576的博客
03-16 947
[摘 要]期权价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量。欧式期权定价和银行波动率的应用是金融工程领域研究的重要内容。本文利用MATLAB工具箱实现对欧式期权定价的求解,并进一步探讨隐含波动率在投资实践中的应用。[关键词] MATLAB 欧式期权 隐含波动率一、引言期权,是指双方当事人达成某种协议,期权买方向期权卖方支付一定费用,取得在未来到期日...
bs公式matlab画图,[讨论]BS公式....matlab 计算
weixin_39522312的博客
04-02 681
帮别人写的, 大家看看吧......fzero迭代就截..... 看 help fzero 效率高些%[Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)%N表示总股本，M表示认股权证数量N=64.553;M=12.65;stk_price=45; %('股票现价');strick_price=40;%('执行价格...
期权的隐含波动率—python方法求解
xiaowu1997的博客
02-01 6155
现实世界中，获得波动率的准确估计很难，BSM期权定价模型对波动率十分敏感。 一般来说，估计波动率的方法有两种，一种是历史波动率，另一种是隐含波动率。 历史波动率处理起来比较简单，且在论文研究中并不算主流，接下来对隐含波动率求解进行简单的展示。 给定BSM看涨期权公式，一个价格为C0的欧式看涨期权的隐含波动率σ，就是求解其他条件不变时下列隐含方差的解。 隐含波动率的一些常识： 隐含波动率是使BSM模型价格等于期权当前市场价格的标准差 隐含波动率是投资者从股票市场上获得的最有价值...
matlab计算期权隐含波动率的代码并画出波动率微笑图
05-25
计算期权隐含波动率的代码： ```matlab function [iv, K] = implied_volatility(S, K, r, T, C, type) % S: underlying asset price % K: strike price % r: risk-free interest rate % T: time to maturity (in years) % C: call option price % type: 'call' or 'put' tol = 1e-6; max_iter = 100; % Define the objective function if strcmp(type, 'call') obj_fun = @(sigma) (bsprice(S, K, r, T, sigma, type) - C)^2; elseif strcmp(type, 'put') obj_fun = @(sigma) (bsprice(S, K, r, T, sigma, type) - C)^2; end % Use fminbnd to find the implied volatility [iv, ~, exitflag] = fminbnd(obj_fun, tol, 1, optimset('MaxIter', max_iter)); if exitflag ~= 1 warning('Implied volatility not found'); end end function [price, delta, gamma, vega, theta] = bsprice(S, K, r, T, sigma, type) % S: underlying asset price % K: strike price % r: risk-free interest rate % T: time to maturity (in years) % sigma: volatility % type: 'call' or 'put' d1 = (log(S/K) + (r + 0.5*sigma^2)*T) / (sigma*sqrt(T)); d2 = d1 - sigma*sqrt(T); if strcmp(type, 'call') price = normcdf(d1)*S - normcdf(d2)*K*exp(-r*T); delta = normcdf(d1); gamma = normpdf(d1) / (S*sigma*sqrt(T)); vega = S*normpdf(d1)*sqrt(T); theta = (-S*normpdf(d1)*sigma/(2*sqrt(T)) - r*K*exp(-r*T)*normcdf(d2)) / 365; elseif strcmp(type, 'put') price = normcdf(-d2)*K*exp(-r*T) - normcdf(-d1)*S; delta = normcdf(d1) - 1; gamma = normpdf(d1) / (S*sigma*sqrt(T)); vega = S*normpdf(d1)*sqrt(T); theta = (-S*normpdf(d1)*sigma/(2*sqrt(T)) + r*K*exp(-r*T)*normcdf(-d2)) / 365; end end ``` 其中，bsprice函数计算了Black-Scholes期权定价公式中的期权价格、希腊字母（delta、gamma、vega和theta），implied_volatility函数使用fminbnd函数寻找隐含波动率。 绘制波动率微笑图的代码： ```matlab S = 100; % underlying asset price K = [80:5:120]; % strike prices r = 0.05; % risk-free interest rate T = 1; % time to maturity (in years) C = [20.54 16.06 12.36 9.36 7.05 5.30 4.03 3.11 2.46 1.99 1.68]; % call option prices P = [1.39 3.10 5.15 7.13 9.08 10.98 12.76 14.34 15.68 16.78 17.63]; % put option prices % Calculate implied volatilities for call options iv_call = zeros(size(K)); for i = 1:length(K) iv_call(i) = implied_volatility(S, K(i), r, T, C(i), 'call'); end % Calculate implied volatilities for put options iv_put = zeros(size(K)); for i = 1:length(K) iv_put(i) = implied_volatility(S, K(i), r, T, P(i), 'put'); end % Plot implied volatilities as a function of strike price plot(K, iv_call, 'b-', K, iv_put, 'r-'); xlabel('Strike price'); ylabel('Implied volatility'); title('Volatility smile'); legend('Call options', 'Put options'); ``` 其中，我们假设有11个不同的行权价，对应的看涨期权和看跌期权的价格分别为C和P。我们使用implied_volatility函数计算每个行权价对应的隐含波动率，并绘制出波动率微笑图。
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