期货反向跟单—国内品种还是有些难

今天聊的内容纯粹地局限于反跟单这个策略，从赢利率和跟单团队成功率出发，就事论事，没有别的意思，希望各位朋友不要有过多的误解。（本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。）

讲真的，做国内期货的反跟单，我是不成功的，并不是说赢利不了，而是利润特别薄，一整年的周期跑下来，几乎剩不下多少。在之前很多篇文章中都讲过，国内这些品种的波动还是比较小，震荡周期还是挺漫长的，做过反跟单的朋友应该都了解，我们最终谋求的还是一个转换率的问题，也可以用赢亏比来说。

在大多数的情况下，由于国内这些品种波动的空间窄，交易员必然会出现刷单的情况，逢高做空、逢低做多，而且成功率是非常高的，特别是工作时间越来越久的交易员，毕竟账户资金不是他们的，心态仍然相对轻松，在这种前提下，如果管理方法不到位，再加上震荡行情持续的时间和出现频率远远大于单边行情，那么最终的结果是交易员全部打了损耗，绝对的亏损值并不会有很多，我们跟单的实盘账户也就很尴尬了，损耗非常大，赢亏根本不匹配，转换率甚至是负数。

当然了，也有做的比较优秀的团队，管理的非常细化，最终实盘赢利是有的，而且也比较可观，但是扣掉长期的交易员、软件、办公等成本，最后的利润也是寥寥无几。

所以来找我学习反跟单的朋友，特别是新接触到这个策略的，我一般不会建议他们做国内品种，因为对于他们而言，难度确实太大了，很容易绝望。