期货反向跟单自动化反跟算法2021年3月11日数据展示

今天是数据展示的第二天，测试到月底，打算四月份实盘开始跑跑看，和昨天一样，今天的交易时间段仍然是上午的10：00到11：50；下午的13：10–14：30。

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最近几天把这个算法的历史数据打了出来，综合对比了一下现场中盘手的数据，我发现他们的资金曲线走势以及其他的数据规律还是有很大的相似性。交易员也是在有限的震荡空间中逢高做空，逢低做多，一旦真正的单边行情来了之后，随着账户权益的变化则会越套越牢，甚至爆仓，而我选择这个策略的走势规律正好完全相反。

我们解析一下今天的模拟算法数据，今天交易了26手，含手续费总计亏损了29725港币，实际亏损了28450港币，也就是569个点的波动。

我后边用的信管家的模拟账户跟的，在跟盘手反向交易的时候，单倍情况下，每笔单子平均滑2个点，所以对实盘进行一个假设的推测，大概能有2600港币的损耗，没有计算恒生指数的手续费，假设实盘手续费30港币，今天反跟大概能够产生28450-3380=25070的收益。当然了，这些都是我的主观猜测，毕竟这个策略我自己都还停留在模拟测试的阶段，提出来仅供大家参考，各位不要当真。以下是今天具体的成交明细（以时间为顺序截图的，从早上10点开始）。

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