期货反向跟单自动化反跟算法2021年3月9日数据展示

我有一个想法，自从好几年前就有，之前在公众号也提到过：可不可以寻找一些垃圾的策略，或者用代码编辑出一些交易指标，然后替代我们招聘的盘手，和指标反向跑，跑全自动交易。

（本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。）

然后我最近开始把这个想法付诸行动，找到了一套趋势策略，就是那种震荡行情亏损特别严重的。我对指标有一些个人看法，无论再优秀或者再垃圾的策略，要想实现真正意义上的百分百赢利或则亏损，都很难做到，因为即使用算法，做赢利和做亏损的概率是一样的。所以我在找指标的过程中遇到一个比较尴尬的问题，大概就是两个方向：

1、优秀的趋势策略捕获大级别的行情特别有效，但是面临一个不知道在何处止赢出场的难题，另外就是必须不断优化震荡行情带来的亏损和消耗，除了覆盖这些成本之外，还需要带来相应的回报；

2、优秀的震荡策略善于从小幅度的行情中抓取利润，但是一旦遇到单边行情就面临非常大的亏损，往往长时间在震荡中积累的利润可能一波单边就全部带走了。

进行一段时间观察之后我发现我们自动化交易系统中有一套策略是趋势策略，而且并不是很优秀的那种，意思就是震荡中亏损很严重，尽管单边行情抓取的也挺准，但是赢利远远覆盖不了亏损，所以我就开始用这条策略全自动交易。

我对这条策略进行了初步的优化：

1、通过对近几年恒生指数行情周期的观察，主要交易时间段在上午10：00–11：50，下午13：10–14：30，我发现这个区间震荡行情概率特别大， 即使有单边行情，级别也比较小，另外我在这个策略的基础上进行了100个点的止赢设置，即使出现大级别的单边行情，策略也会在进行止赢（实盘则100点止损）

2、之所以选择这样的时间段是因为恒生指数一般在上午10：00之前极易出现大单边行情，而11：50平仓，就是担心中午停盘之后，在下午开盘的时候出现异常跳空或者跳多。

这个图片是今天一天的交易记录，在我设定的时间段内，总共交易了26手，扣掉手续费净亏损23800港币，中间出现了4次止赢。

另外这个策略还有个问题，就是多单信号在计算的时候永远出现在K线最底部；空单则是最顶部，但实际上多单开仓是在下一根K线的开盘价；空单也是下一根K线的开盘价。如下图：

以下是我今天交易记录的明细，感兴趣的朋友可以打开图片看看：

今年开始发力研究一下自动化反向交易策略，以后会在每天的公众号更新当日的数据，欢迎广大朋友一起交流探讨。