算法跟单进行到了第四天,回过头来看今天的行情,整体属于空头趋势下的行情,有局部的震荡。恒生指数9:15开盘开始走了一波下跌,我们从10:00开始打开策略进行跟单,空头趋势并没有走完,上来的两个信号都是盈利的。尤其是第二个空单直接到了100点止盈位置。接下来行情出现了局部震荡,算法策略的 赢利又全部亏回。
(本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。)
后来因为这个空单设置的止盈没有取消,导致接下来两个空单进场后马上被平掉。第一个单子进场点位29164,按照策略平仓点位应该是29204,实际平仓位置29162差了42点,第二个单子进场点位29139,按照策略平仓点位应该是29195,实际平仓点位29135差了60点。这两个单按策略都是亏损的合计-5100元。所以今天的实际盈亏应该是2450-5100=-2650元。
以下是今天的成交明细,已把出错的地方用红圈标出。
本周总结:
周二3月9日,平仓盈亏-23800.手数26手。
周三3月10日,平仓盈亏-28450.手数26手。
周四3月11日,平仓盈亏-3400.手数22手。
周五3月12日,平仓盈亏-2650.手数11手。
所以本周的合计平仓盈亏为-58300,交易85手。假设我们一手恒指的成本是30 港币,那么扣除手续费2550,反向交易的实际盈利58300-2550=55750港币。