恒生指数在昨天下午上证收盘后,开始跳水。今天整体上延续了昨天晚上的空头下跌行情,中间穿插有局部的反弹和震荡。如下图标注。
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恒生指数9:15开盘后先是对昨天晚上的大跌行情进行了上涨修复,在9:45到达日内最高点。之后开启了今天的第一波下跌,我们从10:00打开策略进行跟单,第一单成交在第一波下跌的尾部阶段,算法小有额盈利。第二段的震荡行情可以分为两部分,前半部分属于宽幅震荡,算法继续盈利,到了后半部分的窄幅震荡行情中,算法将盈利全部回吐,并在11:50强平持仓时出现了亏损。下午走出了今天的第二波下跌行情。我们13:10打开算法进行跟单,由于这波下跌的空头信号出现在13:03分,这个止盈的信号没有跟进。在第4段震荡行情中,算法再次出现了亏损,最后在14:30强平持仓。正常趋势行情下,算法是可以盈利的,但今天刚好两波下跌的启动位置都不在我们制度的跟单时间内。
3月19日合计平仓盈亏-11900,手数17手。假设我们一手恒指的手续费成本是30 港币,那么扣除手续费510,反向交易的实际盈利11900-540=11360港币。如下图。
3月18日由于太忙,没有进行总结。合计平仓盈亏-2