期货反向跟单--机动性与变通性

​期货反向跟单属于趋势跟踪策略，在震荡期间，特别是窄幅的盘整阶段，损耗特别大，相信很多有经验的朋友都知道。(本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。）

交易员是缺乏长期性的记忆的，对于太过遥远的事情是不会太过于重视，但对于眼前发生的那些东西，则感触颇深，且会直接影响他们的判断和行为。

所以一旦行情进入相对较窄的区间，上有顶部的压力，下有底部的支撑，通过一次到两次的开仓，交易员的当下行为就会被影响，于是他们的交易风格快速变成了高空低多，接下来的结果我相信大家都知道了，实盘面临接二连三持续的回撤，并且还要承担其他的额外损耗。

在之前的文章中提到过，国内期货市场的体量越来越大，各个品种的行情和波动也愈发活跃，而且与我们合作的不少朋友也出现了赢利效应，所以建议大家今年可以多多考虑国内期货。

说到这里，就要提一个机动性的问题了，也可以说是变通性。

文章刚开头的时候说到了，期货反向跟单实际上是一个趋势跟踪策略，如果我们选择的长时间处于横盘的状态，或者说突破行情迟迟不来，怎么办？

这就是国内期货的好处了，上市的交易品种足够多，除了流动性排名前几的合约之外，其他的合约总会有突破行情的，于其默默地坚守一两块固定的阵地，倒不如转化一下自己的思维，将团队的灵活度提高。

在走势整体疲软的市场中，我们可以进行随时的调整，哪些品种率先突破了，便迅速增加这个合约，带领交易员参与进去。

这个思路也是从一个好朋友那里学习过来的，对于期货反向跟单来说，最大的生产力是交易员，但是提高效率的一定是那些率先加速突破的合约。

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