前言
之前我们预先分享了Python量化识别股票双底形态的方法,目的是为了在添加到QTYX量化分析工具之前,给大家跑一下,这样可以更好地熟悉这部分功能的实现。
本期我们正式把这个功能增加到工具中,升级为V2.1.6。
什么是双底形态
双重底也称“W底”,是指股票的价格经过一段下跌后,形成一个低点后展开反弹,随后再次回落,在上一个低点附近形成新的低点,此后股价再次往上运行,这样就形成了两个底部,成为双重底。
两个跌至最低点的连线称为“支撑线”。
两个低点之间的高点价格称为“颈线”价格。
通常放量突破颈线时是一个不错的买点。
突破后会有两种形态:第一种是突破后直接快速拉升;第二种是突破之后缩量回踩颈线位置附近,确认突破有效后再快速拉升。
识别形态的算法分析
如上图所示,我们以个股的收盘价时间序列为分析数据。当前交易日期为终点,往前从历史交易日中选择两个连续区间。
这两个区间先按完全相等的范围设定,然后增加一个区间叠加变量,这个变量的作用是可以进一步去过滤像头肩底或者V型底的形态。
当然也可以动态去划分,划分的规则可以根据市场的整体走势来设定。
然后按以下步骤分析:
找区间1的极小值,为左底
找区间2的极小值,为右底
找左底与右底之间区域的极大值
比较左底与右底的涨幅,是否相差<3%
当前日期收盘价是否突破颈线位>3%
识别形态的代码存放在StrategyGath/PattenGath.py中,感兴趣的朋友可以研究下。
如何使用量化工具
设计了算法之后,我们对股票池的股票执行双底形态识别。
以前都是在行情软件上用手动方式筛选符合形态的股票,学会了量化交易之后,我们得升级下自己的炒股方式了!用量化软件来帮助我们自动寻找符合条件的股票。
我们的QTYX V2.1.6版本增加了【形态选股】界面。
在【形态类型选取】下拉框选择我们要识别的形态,比如这期实现的是“双底形态”。
默认分析的股票是“自选股票池”中的股票。
我们可以在【条件选股】环节中先筛选出符合的股票,存人股票池中。具体方法可以参考以下文章:
跟着聪明资金做交易!爬虫获取北上资金!股票量化分析工具V2.1.4
无积分困扰!爬虫获取A股每日指标!股票量化分析工具V2.1.3
接下来通过【开始日期】、【结束日期】选取我们股票行情数据的历史范围。
然后点击【开始选股】后执行。
符号要求的股票会自动存人【组合分析股票池】中。
我们看到有4只股票符合要求,其中有一只虽然符合双底形态,但是并未有效突破:
形态有效: 股票精伦电子, 代码sh.600355 分析结果如下:
双底形态判断有效:左底 2021-03-30/2.18元; 右底 2021-04-29/2.19元; 中顶 2021-04-02/2.4元;
双底形态突破有效:当前收盘价 2.66元; 颈线价格 2.4元;
形态有效: 股票神驰机电, 代码sh.603109 分析结果如下:
双底形态判断有效:左底 2021-03-30/20.06元; 右底 2021-04-30/20.28元; 中顶 2021-04-21/22.62元;
双底形态突破有效:当前收盘价 24.57元; 颈线价格 22.62元;
形态有效: 股票洪汇新材, 代码sz.002802 分析结果如下:
双底形态判断有效:左底 2021-03-30/22.5元; 右底 2021-05-07/22.97元; 中顶 2021-04-22/27.92元;
未形成有效突破!
形态有效: 股票新日股份, 代码sh.603787 分析结果如下:
双底形态判断有效:左底 2021-04-30/18.38元; 右底 2021-05-11/17.89元; 中顶 2021-05-07/19.29元;
双底形态突破有效:当前收盘价 21.22元; 颈线价格 19.29元;
我们在【行情参数】界面进行人工二次确认。我们发现002802虽然符合双底形态,但是在整体的走势中,目前所处的位置已经偏高了,并不能称为是底部,于是我们把这个股删除。
下一步我们可以再调用【投资组合分析】中的收益率/波动率、走势叠加分析等功能,从另外的角度去对比分析这三只股票。
以上是双底形态的基本识别方法,以及在QTYX量化分析工具中的使用场景。
当然在实际应用中,我们还需要结合成交量或者背离信号去加以判断,来得到更加可靠的信号。
比如左底与右底是否形成macd底背离;突破时候的成交量是否方法;在构建双底的过程中是否出现过5%以上的大涨……
视频演示
说明
1. 我们会把源码上传到知识星球中,帮助小伙伴们更好地掌握这个方法。
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