股票量化分析工具QTYX使用攻略——金叉死叉出择时信号(更新2.5.8)

搭建自己的量化交易系统

如果要长期在市场中立于不败之地！必须要形成一套自己的交易系统。

如何学会搭建自己的量化交易系统？

边学习边实战，在实战中学习才是最有效地方式。于是我们分享一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的量化系统——QTYX。

我们分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

QTYX系统结构如下所示：

由于QTYX一直迭代更新，当前介绍对应于版本V2.5.8。后续升级版本会同步更新文档内容。

功能概述

股票交易本质不仅是考虑买什么？还要考虑什么时候买？什么时候卖？

买什么的问题对应到量化系统里面是选股策略，什么时候买，什么时候卖对应到量化系统里面是择时策略。

当我们根据选股流程筛选出自选股票池后，下一步可以通过择时策略，判断股票池中的各个股票是否产生了买入或者卖出信号！

当产生买入卖出信号后，QTYX会自动添加到“交易条件单”中，在实盘时候按要求进行买入或者卖出。

本期我们介绍下QTYX中如何通过金叉死叉择时策略扫描自选股票池，从而识别出形成买入或者卖出信号的股票。

生成自选股票池

目前生成自选股票池有三种驱动模型： “数据驱动型”、“形态驱动型”、“RPS驱动型”三种选股思路，相辅相成。

如何使用可参考QTYX系列的相应的使用攻略。

股票量化分析工具QTYX使用攻略——RPS指标选取强势股(更新2.5.7)

股票量化分析工具QTYX使用攻略——均线系统多头排列选股(更新2.5.7)

股票量化分析工具QTYX使用攻略——双底形态选股(更新2.5.6)

股票量化分析工具QTYX使用攻略——箱体形态突破选股v2.5.3

如何扫描股票池

在“量化”主页面中，我们看到左边有“策略导航”树形列表，列出了目前添加的择时策略。

我们以衍生指标中的“均线交叉”策略作为演示例程（此处短期均线选用20日，长期均线选用30日，大家可以在程序SignalOutput.py中根据自己情况调整）。

点击“均线交叉”，出现提示框选择“是”。

接下来，选择股票数据的参数，比如起始日期、周期、复权选项等等。

接下来，选择是查看“指定个股”是否出现择时信号，还是“扫描股票池”查看是否出现择时信号。

选择指定个股后，会出现图形化界面，界面上会标注出股票数据中全部的买卖信号，比如金叉/死叉，出现的日期等。

如果发现该股已经出现买卖交易信号，可以在“交易”子页面添加“交易条件单”。

如果选择“自选股票池”，那么会出现扫描股票池的对话框。

• “设置买入滑点”：在当前价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现买不进的情况。

• “设置买入股数”：实盘时买入该股的股数。

• “设置卖出滑点”：在当前价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现卖不出的情况。

• “设置卖出股数”：实盘时卖出该股的股数。

点击“开始扫描”后会自动扫描自选股票池，逐个显示股票池中股票当前是否满足金叉/死叉择时信号。当出现“金叉”或“死叉”信号后会自动添加到“交易股票池”中。

比如002728满足了当前的择时策略（此处符合卖出条件仅仅是一个策略因子，大家还需叠加其他维度因子共同分析），就会添加到“交易股票池中”：

完成扫描后，记得要先点击“停止扫描”，然后点击“取消”按钮，就会成功退出。

实盘交易信号监测

“交易条件单”中的股票存储在ConfigFiles/trade_para.json中。实盘时当触发买入“交易条件单”中的股票后，会自动更新至“持有股票池”中。如果有单独手动下单买入的股票，也可以通过在ConfigFiles/hold_para.json中添加信息方式更新“持有股票池”。

具体可以参考QTYX系列的相应的使用攻略。

股票量化分析工具QTYX使用攻略——实盘交易信号监控(更新2.5.7)

说明

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