15天搭建ETF量化交易系统Day8—强化自动交易模块

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搭建过程

每个交易者都应该形成一套自己的交易系统。

很多交易者也清楚知道，搭建自己交易系统的重要性。现实中，从０到１往往是最难跨越的一步。
授人鱼不如授人以渔，为了帮助大家跨出搭建量化系统的第一步，我们决定推出这个主题系列。
这个系列中，我们用Python从０开始一步步搭建出一套ETF量化交易系统（选择ETF标的是因为对于普通交易者来说，ETF相对于选强势股难度要小，而且没有退市风险）。大家可以跟随着我们的实现路径来一起学习，从过程中掌握方法。
掌握了方法之后，你可以换成期货系统、比特币系统、美股系统，然后在实战中不断去完善自己的系统了。
搭建一套ETF量化交易系统涉及多个模块和组件的协同工作，包括数据源模块、量化策略模块、可视化模块、数据库模块、回测评估模块、自动交易模块等等。
DAY1链接如下：15天搭建ETF量化交易系统Day1—数据源模块
DAY2链接如下：15天搭建ETF量化交易系统Day2—图形显示模块
DAY3链接如下：15天搭建ETF量化交易系统Day3—上手经典回测框架
DAY4链接如下：15天搭建ETF量化交易系统Day4—玩转海龟交易策略
DAY5链接如下：15天搭建ETF量化交易系统Day5—打造实盘量化机器人
DAY6链接如下：15天搭建ETF量化交易系统Day6—打通同花顺自动交易
DAY7链接如下：15天搭建ETF量化交易系统Day7—全自动化交易系统
在量化系统自动交易时，我们已经实现了最基本的一些交易操作，比如：买入股票、卖出股票、查询当前账户、查询持仓个股等等。
但是，实际上有更复杂的场景，比如下单后无法成交等。
DAY8我们需要对“自动交易模块”增加一些扩展的功能来满足更复杂的需求。

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扩展功能

在下单价格上叠加滑点。

在下单时，由于市场价格变动、流动性不足等各方面因素，会导致下单的价格和实际价格之间出现差异，这个就是所谓的滑点（Slippage） 。

比如，在快速上涨的市场中，下达买入订单时，当前价格已经上涨；在快速下跌的市场中，下达卖出订单时，当前价格已经下跌。

当然，滑点也有可能往自己有利的方向滑动，比如在波动较大的市场中，现价会低于下单的买入价格，或者高于下单的卖出价格。

因此，在进行实盘交易时，我们必须要关注滑点的影响。

我们提供设置滑点的接口：

def add_slippage(self, price=1.11, trader_type='buy'):    '''
    在价格基础上增加滑点
    '''
    if trader_type == 'buy':
        price = price * (1+self.slippage)      
    else:
        price = price * (1-self.slippage)     
    return price

检查是否是交易时间，未开盘、已收盘、周末时间不进行交易。

def check_is_trader_period(self):
    '''
    检测是不是交易时间
    '''
    cur_time = datetime.now() # 当前时间
    start_time = datetime(cur_time.year, cur_time.month, cur_time.day, 9, 30)
    end_time = datetime(cur_time.year, cur_time.month, cur_time.day, 15, 0)


    if cur_time.weekday() >= 5: # 5代表星期六，6代表星期日  
        print(u"周末，时间{0}".format(cur_time.strftime("%Y-%m-%d_%H:%M:%S")))
        return False  
    if (cur_time > start_time) and (cur_time < end_time) :
        print(u"执行一次，时间{0}".format(cur_time.strftime("%Y-%m-%d_%H:%M:%S")))
        return True
    else:
        print(u"休息一下，时间{0}".format(cur_time.strftime("%Y-%m-%d_%H:%M:%S")))
        return False

检查是否有足够资金可以买入。当资金不足时需要考虑减少买入数量，或者选择价格更低的股票买入。

def check_stock_is_av_buy(self,stock='128036',price='156.700',amount=10, hold_limit=100):
    '''
    检查是否可以买入
    '''
    #stock=self.adjust_stock(stock=stock)
    price=float(price)
    buy_value=price*amount


    cash_df=self.get_balance()
    hold_data=self.get_position()
    "篇幅有限，此处省略"

检查是否有足够仓位可以卖出。

def check_stock_is_av_sell(self,stock='128036',amount=10):
        '''
        检查是否可以卖出
        '''
        hold_data=self.get_position()
        "篇幅有限，此处省略"

下单个股后，查询当日委托中个股的成交情况。每次下单后，首先要确认订单是否加入到委托列表中。其次要监测委托单是否已经成交。如果长时间无法成交，可以考虑是否要撤单，是否要修改交易单。

def check_entrusts_order(self, stock='513030', trader_type='买入'):
    '''
    检查委托单中个股成交情况
    '''
    df=self.today_entrusts()
    if df.shape[0]>0:
        df=df[df['证券代码']==stock]
        if df.shape[0]>0:
            df1=df[df['操作']==trader_type]
            return true, df1
        else:
            print('{} 没有委托生成！'.format(stock))
            return False,'{} 没有委托生成！'.format(stock)
    else:
        print('今日无委托单！')
        return False,'今日无委托单！'

提交订单后，支持撤单。撤单时，可以一次全撤单，也可以根据合同编号把指定的委托单撤除。

def cancel_entrust(self, tarder_type='全撤'):
    '''
    撤单buy/sell 获取的 entrust_no
    '''
    self.user.refresh()
    if tarder_type=='全撤':
        self.user.cancel_all_entrusts()
    else:
        self.user.cancel_entrust(tarder_type)

一键清仓。一键清仓功能可以让我们在市场行情不利或达到预期收益时，迅速退出市场，避免进一步的损失或锁定收益。

def clear_all_position(self):
    pass
    "篇幅有限，此处省略"

封装成类

之前我们把基础交易的功能封装成一个类，以供系统整体的调用。类名为ThsTrader，其中包括了“连接客户端”、“获取资金状况”、“获取当前仓位”、“查询当日成交”、“买入”、“卖出”等方法。

接下来，我们把本期扩展的功能添加到这个类中，丰富类的功能。

class ThsTrader:


    def __init__(self,
                exe=r'C:\同花顺软件\同花顺\xiadan.exe',
                tesseract_cmd = r'C:\Program Files (x86)\Tesseract-OCR\tesseract',
                is_slippage=True,
                slippage=0.01):
        pass


    def add_slippage(self, price=1.11, trader_type='buy'):
        '''
        在价格基础上增加滑点
        '''
        pass


    def check_is_trader_period(self):
        '''
        检测是不是交易时间
        '''
        pass
        
    def get_balance(self):
        '''
        获取资金状况
        '''
        pass


    def get_position(self):
        '''
        获取持股
        '''
        pass


    def clear_all_position(self):
        '''
        一键清仓
        '''   
        pass
   
    def today_trades(self):
        '''
        当日成交
        '''
        pass


    def today_entrusts(self):
        '''
        当日委托
        '''
        pass


    def cancel_entrust(self, tarder_type='全撤'):
        '''
        撤单buy/sell 获取的 entrust_no
        '''
        pass
            
    def check_entrusts_order(self, stock='513030', trader_type='买入'):
        '''
        检查委托单中个股成交情况
        '''
        pass


    def check_stock_is_av_sell(self,stock='128036',amount=10):
        '''
        检查是否可以卖出
        '''
        pass
 
    def check_stock_is_av_buy(self,stock='128036',price='156.700',amount=10, hold_limit=100):
        '''
        检查是否可以买入
        '''
        pass


    def make_buy(self, security='600031', price=16.5, amount=100):
        pass


    def make_sell(self, security='300780', price=14, amount=100):
        pass


    def connect(self, client='universal_client'):
        pass


    def exit(self):
        '''
        退出
        '''
        pass

总结

有了更强大的交易模块之后，我们的系统当然可以应对更复杂的交易场景了。接下来我们继续完善这个系统，打造一个可以赚钱的ETF交易系统。！

说明

此系列为连载专栏，完整代码会上传知识星球《玩转股票量化交易》！作为会员们的学习资料。

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