量化系统QTYX使用攻略|“抄作业”篇——ETF红绿灯+组合对比选强+QMT自动交易(附历史择时)(更新3.0.9)-CSDN博客

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搭建自己的量化系统

股票量化交易系统QTYX是一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的系统。

分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V3.0.9。

抄作业目的

机会只会给有准备的人，不会等待任何人准备好了才来。埋头学习固然重要，但是错失的机会成本也很高。

当你还在学习的时候一轮行情已经悄无声息，当你还在学习的时候赚钱的机遇已经稍纵即逝。

所以，边实战边学习，在实战中学习才是最有效地方式。

股票量化分析工具QTYX提供了“抄作业”功能，大家可以下载QTYX服务器分析的结果——“ETF通行红绿灯”，作为自己交易的参考。

红绿灯功能概述
“ETF红绿灯”：绿色表示“通行”，上涨通道。红色表示“停止”，下跌通道。中间的颜色随着深度变化表示趋势间的转换。
“ETF红绿灯”的几大特点：

基于指数ETF来判断市场行情趋势，不但灵敏度更高，而且可以直接买卖ETF份额！当指数处于上升阶段时候，个股会和指数形成共振，这个时候去操作个股胜率会更稳健，成功率也更高！当指数下跌的时候，大部分个股会下跌，我们选择空仓！当躲过一轮下跌后，遍地是廉价的筹码，个股又会开启上涨趋势！
支持大A宽基ETF(上证50、沪深300、科创板......)，还扩充板块指数ETF(人工智能、锂电池、芯片......)，海外指数ETF(纳指、日经、德国和法国......)，还包括期货豆粕和30年国债等等。
盘中15分钟间隔监测红绿灯信号，当出现变盘信号时可以快速反应，进行交易。服务器更新时间段为9:30-15:00期间。表格索引上方有时间显示当前这份信号是什么时候产生的。

红绿灯信号逻辑：当行情处于下降趋势是红灯的品种，规避。当行情处于上升趋势的品种，在红转黄时买入，绿转黄时卖出，当识别出“下降趋势“状态后稳健者果断离场，激进者可以小仓位搏反弹。支持自定义趋势转换预警的阈值。

红灯转绿、绿灯转红之前，及时给出“抢先砸盘”、“激进抄底”信号！让买卖点更快速及时！(建议结合仓位管理，逐步砸盘、逐步抄底)

内置到“六边形”量化框架中，支持实盘全自动运行，支持分仓管理，QMT下单(下文有开通QMT连接)！

快速使用

如何在QTYX中调取到"红绿灯"页面呢？

启动股票量化系统QTYX之后，在左侧策略导航中找到“抄作业选股”->“ETF红绿灯信号”选项，并点击。

点击后会出现提示对话框。

接下来，QTYX就会把服务器上的“选股结果”以及“指数通行红绿灯”文件同步到本地路径“Config/全市场选股结果/抄作业选股”下。

下载完成会有提示框，提示分析结果存放的路径。

我们在“选股结果”目录中，可以看到列表中已经增加了“指数通行红绿灯”。点击后就可以在QTYX界面上查看。

点击“指数通行红绿灯”后会出现提示对话框。

超过上涨阈值买入：当ETF从红灯开始变浅提示即将上涨(红灯停的数值为0，当前数值变大，大于前一日阈值触发上涨预警)

超过下跌阈值卖出：当ETF从绿灯还是变浅提示即将下跌(绿灯行的数值为1，当前数值开始变小，小于前一日阈值触发下跌预警)。

上涨和下跌阈值存储在“ConfigFiles/trade_para.json”配置文件的“策略参数”中。

抢先砸盘：当ETF处于绿灯时，上涨一定幅度后趋缓，在绿灯变红之前提示“抢先砸盘”。

激进抄底：当ETF处于红灯时，下跌一定幅度后趋缓，在红灯变绿之前提示“激进抄底”。

当出现交易信号时，可以通过QMT手动下单，也可以通过“六边形量化框架”自动下单。
先介绍下如何通过QMT手动下单。点击索引“ETF红绿灯”下的品种名称，会出现如下对话框：

我们选择添加“ETF交易池”选项。然后选择的ETF品种会添加到“ConfigFiles/trade_para.json”配置文件中“percent”的值表示买入资金占总资金的比例，“amount”的值表示买入的股数。大家也可以手动添加和删除。(自定义仓位用于全自动分仓下单，下文介绍)

接下来，我们可以进入到“交易”界面直接下单！比如点击左下角“ETF池”中“纳指ETF”，在提示选项中选择“添加至下单窗口”！

这个时候可以看到ETF代码已经更新到交易窗口中了，我们连接QMT，再按下“测试下单”按钮即可下单成功！

全自动交易
上文提到的红绿灯信号是通过“抄作业”手动获取的，接下来介绍如何把“ETF红绿灯预警”策略添加到QTYX的“六边形”量化框架上，实现实盘全自动运行！
总共分四步：

第一步，把需要监测的ETF添加到ETF交易池。
第二步，配置红绿灯预警策略阈值参数，
第三步，配置“分批建仓”和“分批离场”机制。
第四步，启动六边形量化框架。

第一步，把需要监测的ETF添加到ETF交易池。

对看好的指数和行业板块，找到对应的ETF，点击ETF名称增加到池子里面。

第二步，配置红绿灯预警策略阈值参数。

上涨和下跌阈值存储在“ConfigFiles/trade_para.json”配置文件的“策略参数”中。

提示即将上涨的逻辑：红灯停的数值为0，当前的数值大于前一日阈值触发上涨预警。提示即将下跌的逻辑：绿灯行的数值为1，当前的数值小于前一日阈值触发下跌预警。

有了这个“指数通行红绿灯”指标，我们可以决定什么时候进行“套利”，什么时候“空仓”，特别是躲过一轮下跌后，满地都是廉价的好票。

另外，记得把交易股票池的第一个ETF的代码输入到“交易池第一个ETF”字段中，比如159919.SZ，作为扫描的开始标记。

第三步，配置“分批建仓”和“分批离场”机制。

在“ConfigFiles/trade_para.json”配置文件的“ETF交易池”中，找到要自定义仓位的ETF，比如此处选择了“上证50ETF”，然后按以下格式填写。

比如以上的设置，“上证50ETF”总共买入的份额是10000份，当每次出现“激进抄底”的时候买入1000份分批建仓，当触发上涨阈值的时候买入剩下的仓位。当每次出现“抢先砸盘”的时候卖出1500份分批建仓，当触发下跌阈值的时候卖出剩下的仓位。

第四步，启动六边形量化框架。

我们点击“策略导航—>实盘监测—>六边形量化框架。然后会出现一个操作对话框，如下所示。然后选择“ETF交易池”。

择时策略：选择当前运行的策略“指数红绿灯通行”

股票周期：选择15分钟或30分钟级别扫描ETF红绿灯择时信号

发送邮件使能：ETF出现买卖信号后邮件通知，记得json文件填写邮箱信息。如何填写邮箱信息，“六边形”框架攻略中有具体介绍。

自动交易使能：出现买入卖出信号后会根据设定的仓位自动下单。

点击“开始扫描”后，程序就开始监测ETF中是否有出现预警信号了。结束时需要先点击“停止扫描”。

组合对比选强
红绿灯信号是一个择时信号，如何从ETF品种中选出强势的票来择时呢？
QTYX支持“组合对比分析”功能，可以一目了然地选出强势ETF。
界面的左边显示了“ETF交易池”和“股票交易池”，这两个交易池可以直接进行“组合对比分析”。
比如点击左侧“组合分析—>走势叠加分析”选项。
选择其中一个交易池进行组合分析，我们选择ETF池。
此时会把“ETF交易池”中的品种叠加起来对比分析它们的强弱。在选择日期范围时，可以往前多选择一些交易日，查看之前它们走势的强弱。从图中可以清晰地看出哪个标的涨幅更强势。
对于偏弱势的ETF可以直接双击进行剔除，保证池子里面的ETF是近期强势的ETF。
比如发现有ETF出现“红绿灯”红转绿买入信号时，也可以点击名称增加ETF到池子里面进行对比删选。
QMT申请
QMT是迅投公司开发的量化交易软件，专供券商采购，但个人投资者也可申请使用。它集成了行情显示、投资研究、策略编写、自动交易、极速交易、智能算法交易、组合篮子交易、合规风险管理等功能于一体。
QMT最大的优势主要有以下几点：

双语言开发，编写策略更灵活
支持VBA和Python双语言策略编写、回测、模拟交易，而且同花顺、通达信、大智慧、金字塔上所编写的策略也可轻松改写到QMT。
本地化运行，策略安全无外泄。QMT策略编写、回测、模拟交易均本地执行，无需上传服务器。同时，本地系统也采用了多重加密技术，进一步确保了量化策略的保密性以及客户资产的安全。
交易品种广泛，回测周期全覆盖。
除了股票交易以外，QMT还支持期货、期权、ETF、可转债，甚至是两融交易。
策略完美支持多种回测周期：1min、3min、5min......，并且可根据喜好自定义回测周期。
极速交易终端，始终快人一步。QMT提供全内存交易，单笔延时小于1毫秒，满足了极速交易的需求。同时，它还支持超高压缩实时全推行情，并支持历史TICK数据展示、盘口回放。
全面且高速的行情服务。QMT是超高速压缩实时行情，全市场股票五档行情实时全推送到终端，秒杀普通软件的订阅式行情服务。
支持历史TICK数据展示、盘口回放，更是能够调用或拓展各类数据，用户能够轻松的导入/导出各种数据。

我们红绿灯用的miniQMT是QMT的一个子功能，继承了QMT的核心优势，并在简化操作、优化资源占用等方面进行了改进。它主要包括两个模块：xtdata（行情模块）和xttrade（实盘接口）。

miniQMT无需在QMT软件内编写代码，将xtquant包作为三方库配置到本地python环境后，即可在任何支持Python的编辑器中调用，比如选择Pycharm、VSCode等自己熟悉的编辑器进行策略代码编写，还可充分利用Python丰富的第三方库和工具，显著提升开发效率。用户只需登录miniQMT客户端，就能在本地直接向券商服务器发送交易指令。

关键优势：

✅ 灵活开发——支持主流IDE，无需依赖QMT内置编辑器

✅ 快速接入——简单配置xtquant即可对接交易接口

✅ 生态强大——自由调用Python第三方库

✅ 高效执行——指令直达券商服务器，响应迅速

下图是miniqmt的下单逻辑：

如何开通QMT&miniQMT？

各券商对QMT的支持程度各异，各家券商门槛不一，少则几十万，多则上百万，有的甚至需要付费才能使用miniqmt，这对量化初学者是极为不友好的。

针对这一情况，我们特意去找了一家QMT低门槛（10万）的券商，为大家解决这些困扰，如果需要开通QMT的粉丝，可以先关注公众号然后扫描文末二维码来找我开通，另外也有一百多个测试账号免费提供。

下面是券商提供的粉丝福利：【万1+VIP通道+LDP极速柜台】、融资利率4-5%、ETF万0.5，7*24小时开户，方便又快捷！

微信图片_20250512155652

如需开通QMT，可扫下方二维码，加微信时备注我的公众号名字“元宵大师”，这样可以申请优惠费率!


择时战绩回顾
“ETF指数红绿灯”从24年7月份开始在公众号“红绿灯”专栏上提示。
接下来，我们罗列下ETF红绿灯近期在大A上的高光时刻！
以沪深300指数为例，标注公众号上提前提示的择时信号(25年3月逃顶)，如下所示：
2025-03-20提示大A退潮：
ETF指数通行红绿灯来报！大A退潮！科技率先“红灯”！减仓为上！等红灯变黄灯再上车！海外美股边涨边“抢先砸盘”！
2025-03-24提示大A下跌趋势：
ETF指数通行红绿灯来报！大A批量红灯！陆续现“下跌趋势”！谨慎抄底(“激进抄底”难度变大)！海外美股“抢先砸盘”不格局！
2025-04-02提示大A下跌趋势下的反弹，别格局：
ETF指数通行红绿灯来报！大A“下跌趋势”的“短期反弹”！别格局！美股“红转黄”出买点！“激进抄底”标普生物科技！
2025-04-03提示大A下跌趋势，继续观望：
ETF指数通行红绿灯来报！大A和美股批量“红灯停”和“下跌趋势”，谨慎者继续观望！“激进抄底”“标普生物”吃小肉离场！

以上证指数为例，标注公众号上提前提示的择时信号(24年9月抄底)，如下所示：


2024-07-25提示红灯停：
ETF指数通行红绿灯来报！下跌趋势中的上涨只能视为反弹，大家继续耐心等待，谨慎抄底！
2024-09-24提示绿灯行：
大A起飞！我从箱底翻出热门题材股套利战法！ETF指数通行红绿灯来报！大A挺起脊梁，全部板块变成绿灯通行，速速清仓外盘拥抱大A！2024-10-09提示红灯停：
ETF指数通行红绿灯来报！大A绿灯变浅，可高抛低吸，但别出局！美股红灯变浅，准备吃肉！2024-10-18提示绿灯行：
ETF指数通行红绿灯来报！大A红灯(停)转绿灯(行)果断出击！盘中出信号上车消费电子和证券ETF！
公众号上大家可以订阅“红绿灯”专集验证效果！