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读书笔记
文章平均质量分 65
hanyprin
这个作者很懒,什么都没留下…
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读书笔记Black-Scholes-Merton之一
在得知deadline并非那么hard之后,我又原形毕露了,不过还是下定决心要好好钻研一番专业知识。这段时间的课外读物定为 More money than God,很早就想看这本书了,去年看完了 The big short 和 Too big to fail 时一度很有感觉,后来被MWG打败了。现在也不知道微观到底学了点什么。。。 重新拿起John Hull的Options,原创 2013-05-20 23:51:35 · 1077 阅读 · 0 评论 -
读书笔记Black-Scholes-Merton之二
昨天看了一个BBC的纪录片,讲述Black-Scholes-Merton模型发现的过程,对其中如何将无法度量的变量去掉过程印象深刻,比如预期收益率,每个人对它的主观评价是不同的,无法放到公式里面去。因而后来这些天才们是采取了动态对冲的方法,eliminate了不确定性,也和drift rate无关,只采用可以测度的那些变量。 接前,股价运动满足 dS=μSdt+原创 2013-05-21 21:39:14 · 718 阅读 · 0 评论