信用风险评分模型开发流程

开发流程

1. 前期准备

• 这个阶段主要是确定项目目标，要达到的效果，可以使用的资源，打算运用的方法。
• 确立目标y值：消费贷信用评分模型一般以历史M3+为坏客户定义标准，作为正类，用1表示，历史未逾期的好客户为负类，用0表示，其他有逾期但未进入M3+的客户作为灰客户，用0.5表示，统计分布，但不作为建模样本。
• 时间段选取：随着时间的推移，客户群体以及相关信息会发生变化，太久远的数据很难代表最新客户群体，而最近的数据又没有足够的还款和逾期表现，一般折中选择数据采集当日往前推2至8个月内的注册单数据。
• 特征信息搜集：一般按来源对特征分为2大类，内部数据和外部数据，内部数据有客户家庭工作信息，收入负债信息，历史借贷信息，网页浏览记录，外部数据如多平台借贷，运营商数据，黑名单，征信。

2.数据采集

• 前期准备做好后，就该和IT部门负责数据管理的同事对接数据采集的事宜。大部分数据都是可以从数据库直接获取，部分外部数据可能要通过api接口或者单独的数据库抽