公募基金持仓收益算法

公募基金持仓收益算法说明

1、单品种的持仓收益说明

算法：

累计收益=（累计现金分红+持仓市值+累计赎回金额）-持仓总成本

基点说明：

当客户单品种持仓变为0的情况下，如果再次购买该品种，则累计收益以第二次购买时间作为基点来计算，而不是计算所有交易。

举例说明：

2015-1-1购买基金A 1000份，基金净值为1元，成本为1000元。

2015-1-30 赎回基金A 1000份，基金净值为1.5元，赎回金额为1500元。

2015-3-1 申购基金A 2000份，基金净值为2元，成本为4000元。

累计收益计算时不能从1-1开始计算，因为在1-30，该品种已经清仓，因此累计收益是以3-1之后的交易确认数据进行计算。

指标说明：

累计现金分红：取客户该品种交易确认流水中的现金分红数据，加总该品种现金分红总额。（分红再投资不纳入计算）

持仓市值：取客户该品种最新持仓份额*最新净值

累计赎回金额：取客户该品种交易确认流水中的赎回数据，加总赎回总金额

持仓总成本：取客户该品种交易确认流水中的申购和认购数据，加总申购、认购总额值

举例说明：

2015-1-1认购基金A 1000份，基金净值为1元，成本为1000元。

2015-1-30 申购基金A 1000份，基金净值为1.5元，成本为1500元。

2015-3-1 赎回基金A 1000份，基金净值为2元，赎回金额为2000元。

2015-3-15  每份现金分红0.1元，1000份合计现金分红100元。

最新A的净值为2.5元

累计收益=（100+1000*2.5+2000）-（1000+1500）=1900元

2、总账户收益说明

总资产=∑（持仓单品的份额*最新净值）+在途认购、申购资产  赎回资产认为是持仓品种

日收益=（持仓单品最新份额*最新净值+两交易日间现金分红总额+当日在途资产）-（持仓单品前一日份额*前一日净值+两交易日间申购、认购总金额+前一日在途资产）

日收益率=日收益/（持仓单品前一日份额*前一日净值+两交易日间申购、认购总金额+前一日在途资产）*100%

持仓收益=∑（持仓品种的累计收益）

累计收益：按照单品种的计算方法计算账户创建日起所有品种的总累计收益，不设基点。