平稳多元序列建模的R实现

最新推荐文章于 2023-10-10 16:28:42 发布
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分类专栏： 时间序列分析 文章标签： 平稳多元序列
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本文链接：https://blog.csdn.net/heirenmin/article/details/94033614
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本文介绍了如何使用R语言对平稳多元时间序列进行建模，具体包括动态回归模型ARIMAX的原理、建模步骤以及通过实例详细展示了从数据读取、平稳性检验、模型定阶、模型拟合到残差分析的全过程。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1.模型简介
对于平稳多元时间序列建模的思想是：假定响应序列{yt}和输入序列{x1t},{x2t},…,{xkt}均平稳，首先构造响应序列和输入序列的回归模型：
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
因为响应序列和输入序列皆是平稳序列，那么其残差序列也是平稳序列：
在这里插入图片描述上述模型称为动态回归模型，简记ARIMAX.
2.建模步骤
（1）读入数据，并绘制其时序图，并判断其平稳性
（2）绘制其输出序列自相关图，偏自相关图，并利用其自相关图和偏自相关图给模型定阶。
（3）对输出序列拟合模型
（4) 对输出序列进行残差白噪声检验
（5）画出输入序列和输出序列的协相关图
（6)如果输入序列和输出序列具有长期的协相关关系，拟合输入序列和输出序列的线性模型。
3.建模
我们以天然气输入速率为输入序列，建立CO2的输出百分浓度模型。
（1）画出其时序图，判断其平稳性。

library(tseries)
library(zoo)
library(
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米斯特黄
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