期货量化交易软件:暴力方式搜素形态全新视角

概述

赫兹量化交易软件自我上次发表了一篇关于这个话题的文章以来，已经有一段时间了。从那时起，我不得不重新思考我以前的所作所为。这就令从完全不同的角度看待可盈利算法交易的问题成为可能，同时考虑到以前未能顾及的所有小事。取代使用标准和黯然无趣的数学和代码，我为本人的读者给出了完全不同的解决问题途径。本文既可以是新事物的开始，也可以是旧事物的重启。我厌倦了耍小聪明，并把不必要的方程式和代码扔进历史的垃圾堆，故本文对任何读者来说都尽可能简单易懂。

完成目标的途径

我开始思考，当人们试图运用算法交易赚钱时，引导人们走向成功、或将人们带进死胡同的各种途径。理论上，已明示的就有若干路径：

1. 正面交锋。

2. 美丽画面。

3. 现成的交易系统。

4. 现代化和混合化的公开可用算法。

5. 团队作战。

第一种方式最常见于固执人士。事实上，它对于像我的人来说很实用，可以让他们放下野心和虚假的希望。这听起来没什么，但实际上对您的未来非常有益。这种方式花费大量的精力和时间，如果您不在某个时候停下来，您也许会成为论坛科学博士，并带来所有随之而来的成果。我认为，在此不需要澄清。每个人都对我的讽刺心领神会。尽管如此，这种方式可以让您学到在我那个时代我所学到的理论信息，这绝对值得。最主要的是及时停止。当然，如果赫兹量化交易软件在所花费时间和所获得结果之间权衡，结局将远非完美。

第二种方式则简单得多，事实上，就花费的时间这项而言，效率要高得多，因为所涉及的工作量要少得多，您所要做的全部就是让人们相信您是成功的。一切都在我们的头脑中，并在某一点我意识到这做法很棒。人们倾向于信任美丽的包装。这里没有道德或其它任何东西的容身之处。结果代表事物的一切。这也许看似愤世嫉俗，但整个世界都像这样生活。所有您需要的就是创建一个特定的画面。您也许会用马丁格尔、摊平、或其它交易技术。它们足以创建这样的画面。

我相信，第三种方式是明智的，因为在这种情况下，花费的工作量将是最小的，但您的画面却是真实的。若正确实现这种方式，不会有负面影响，尽管会有一些缺点。实现这种方式所需的最重要东西就是知识。如果我没有如今的经验，那么即使有正确的态度、理性、和均衡的方式能达成我的目标，我也无法利用它的优点。

至于第四种方式，我不知道是否有人实践过。理论上，它应当花费更少的时间，但有关其效率，我无话可说。通常，一切皆有可能，但委婉地说，我不认为这种方式更具成效。反而，最好将其与前一条结合使用，因为这将为您增加交易的可变性，并提高接收更一致交易信号的机会。

第五种方式只当您有很多思路，并持续努力的情况下才有效，不过，即使每个团队成员都使用正面交锋方式，它也比第一种好得多。但碰巧的是，大多数交易系统的开发人员都是自恋的孤独者，只有少数人可以组建这样的团队，最重要的是，安排其工作。我知道有这样的团队，并且他们非常成功。如果您发现自己正在与这样一个团队共同开发可盈利算法，那就太好了。优点是，最终，开发的总体品质和数量能够扮演决定性的主角，并有可能打造一个有竞争力的产品。

当然，这些都是过于理想化的场景，每个人都会特立独行，但尽管如此，我可以肯定地说，无论您选择哪条道路，结果始终先于获得某种知识。它不一定只是技术或哲学上的，但就我而言，两者兼而有之。在我看来，这正是它应该的样子，因为看待问题必须始终要从各个方面入手，如此才能解决它。

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基于自动交易系统获得稳定收入

在找到一种和谐的自动交易方式之前，赫兹量化交易软件首先需要从头到尾构建整个过程 — 从灵感构思的那一刻直至其实现：

1. 灵感。

2. 安排实现计划。

3. 开发。

4. 修复错误。

5. 改进和潮流化。

6. 广泛的测试。

7. 优化和判定适用性限制

8. 交易准备（资源、模拟账户）

9. 实盘账户交易

如果您是一位新人，那么您几乎会百分百地确定您的系统理应工作，要么是因为您在某处看到过它，亦或是您自己编制的，并说服自己它会工作。现实却是，您没有一个市场的数学模型，而它是如此复杂，以至于即使假设您有一个，您也无法使用它，因为其令人难以置信的复杂性，且在 EA 中不合理地使用。赫兹量化交易软件能做些什么呢？答案并不像看起来那么简单。这恰是我抛出自己的暴力算法的原因。

很明显，如果您承担了构建一款超级 EA 的任务，那么在您达到预期结果之前，您会经历很多这样的阶段，说得委婉一点，这实际上极端值得怀疑。我从自己的经验中体会到这一点。在又一次尝试开发 EA 失败之后，最恼人的事情是不得不将它丢弃，这意味着尽管获得经验很有用，但这并不能降低对花费大量时间的失望。当您自己开发 EA 时，这是难以避免的。如果赫兹量化交易软件谈论的是自由职业者订单，那么一切都会更加伤感，因为您将获得的 EA，很可能不会有任何用处。

有关于此，我想明确指出，这主要与您的时间有关。成功人士有正确评估时间价值的能力。如果花费的时间没有带来预期的结果，那么就不值得继续下去。以下是标准方式的示意图：

示意图 1.

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示意图中的每个操作都各自需要时间，总体结果直接取决于您拥有的知识和资源。资源并不一定意味着您可用于投资的资金，而是能不断测试交易系统的可用计算机，或购买必要设备的资金。您追求目标的愿望和空闲时间的可用性也很重要。这事在于，找到或创建一款优秀的交易系统只是成功的一半，后半部分关注角度则是如何正确管理它，因为很简单您的空闲时间不多。

如果您至少对这个问题有一丝了解，那么您能够看到如果我们使用来自 MQL5 市场或其它来源的现成交易系统，示意图将如何变化。没有必要重新绘制全部，只需指出相应的替换：

示意图 2.

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示意图的含义没有改变，但搜索并选择现成的东西要容易得多，而且我要说，这比编写大量代码要愉快得多。幸运的是，我可以两者兼得。当然，这需要知识和经验。至于其它事情，这张示意图背后的思路是，随着时间的推移，EA 也许会失去其相关性，并且大多数最终肯定会被废弃。在您抛弃另一个 EA 之后，您不会怀疑过一段时间后它可以再次使用，您会吗？在一堆垃圾中挖掘，寻找被遗忘已久的算法，同时思考如何应用它们，也将花费大量时间。

尽管如此，最好积累一定的 EA 数据库，并继续成功交易，同时明智地改变它们。在这种情况下，赫兹量化交易软件的流程甚至能进一步简化，因为无需再寻找新的 EA。这可能吗？是的，它可以。理想的话，此 EA 集合应具有以下品质：

• 算法灵活性。

• 信号反转的可能性。

• 性能（最小资源消耗）。

• 订单魔幻数字。

基于这些数据，甚至可以为所选 EA 交易集合输入前景的数学定义。我们甚至可以尝试找到这样的表达式，从而更清楚地说明这些 EA 的特征、及其数量能影响什么以及如何影响。要不然，我们可以简单地制作一份简单易懂的清单：

1. EA 越多，我们的集合就越好（仅仅是因为 EA 越多，它们就越能满足所选交易区域要求的交易准则）。

2. EA 拥有的输入越多，就能优化更高效率。

3. 基于柱线的 EA 更佳（它们更容易使用和测试，以及优化，我们不必担心网速、滑点、和其它障碍）。

4. 如果可以反转交易信号，那么 EA 的权重就会加倍。

我不会在这里详述过度优化及拟合历史，因为这是一个单独的问题。我假设您知道如何正确地做到所有这些。如果一切都正确完成，那么我们的示意图就转化为非常简单的设计：

示意图 3.

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显然，您拥有的 EA 越多，您就能更好地对机器人分类。但在此，我们面临着若干个不爽的时刻。我们选择的想要达成的品质越好，我们进行选择所花费的时间就越多。此外，我们将不得不多次进行选择。您需要定期执行此操作。所以，它会变成另一份工作，除非有人为您代劳所有事情。有关于此，问题浮现：“既然已有经过测试的绝对没有风险的例行业务示例，为什么我需要它？

此外，您希望在交易活动中更多成功，您就需要更多的并发操作终端。这意味着您应当持续监控每个终端，从中添加和删除新的 EA，以及配置和监控它们的工作。如您所知，这都是一拖车工作。尽管事实上我们已把自身从需要持续开发新 EA 的泥沼中挣脱出来，但我们仍未摆脱主要例程。我们列出主要的劳动密集型要点：

• 使用优化选择 EA。

• 在模拟账户上进行初步的正向测试。

• 选择最耐用的交易信号。

• 使用最耐用的组合进行实盘交易。

• 持续控制（关机、暂停、更换机器人、等等）（操控终端）。

所有这些都是可能的，但前提是您拥有最佳的工作流范式。但当然是有限制的。据我的经验，我认为，您独自工作。不可能跳到您的头顶上，因为一切都需要时间。

最初，我自己开发的暴力算法出于研究目的，为了搞明白是否有可能使用简单的算法达成可盈利交易。我意识到这是可以做到的。鉴于它当时的能力，它只能提供额外的 EA，从而扩大其总数。为了更好地理解简单的 EA 如何提供帮助、以及如何正确使用它们，我们需要更深入地了解特定算法如何能够解决可盈利交易问题，以及如何与某些 EA 正确打交道。