期货量化软件：实用且奇特的自动交易技术

作者或公众认为有许多能够盈利的交易技术。 我不会在本文中研究这些技术，因为有各种广泛资源提供关于它们的大量信息。 关于这些方法，我无法提供任何新奇或有趣的东西。 取而代之，我决定撰写本文，作为若干种实用和非标准技术的集合，这些技术在理论上和实践中都很实用。 其中的某些技术您可能很熟悉。 我将尝试覆盖最有趣的方法，并解释为什么它们值得使用。 此外，我将展示这些技术在实战中的适用性。

部分持仓平仓算法，利用最后一根柱线的走势

理论：

当我们开仓，却不能确定价格会往哪个方向移动时，这种方式也许能作为一种实用的交易技术。 智能部分平仓可以弥补点差带来的亏损，甚至可在优化后产生盈利。

我们从下面开始。 假设我们已入场开仓，但不知道在何处离场。 我们从哪个方向入场都没有关系。 无论如何，我们都会在某个时候不得不平仓。 当然，有些玩家可以持有自己的仓位多年。 不过，我们假设机器人应进行密集交易，并提供高频交易。 持仓可以一次性全部离场，或分几个步骤离场，每次部分平仓。 我们知道市场均有横盘结构，这意味着价格趋于返回到当前波浪开始时的一半位置。 换言之，上行走势意味着持续的概率总是小于 50％。 相应地，逆向走势的概率大于 50％。 如果我们整体平仓，我们可能会错过所有波浪，并错失盈利，因为我们不知道未来的波浪幅度。 而部分平仓此刻会有所帮助。 我们能够获得最大的利润，事实上是基于我们不了解未来波浪的性质。

现在我们知道了什么是波浪，并且它们永远不会从市场上消失；我们可以从平仓原则开始，就是说即使入场出错，也应该至少产生一定的利润。 实际上存在这样的机制。

可以有很多种这样的算法，但我只展示其中一种，就是我认为最有效的。 它采用这样的假设，即先前形成的完整烛条走势越大越强，则走势回滚的可能性就越大。 一般来说，此机制的目的是什么？ 这很简单。 目的是在减少亏损的同时增加盈利。 脉动实际上也是波浪。 但是这些波浪比通常的经典波浪更有用。 事实是，最接近市场的波浪更为可靠。 脉动越强，持续时间越短，在不久的将来发生回滚的概率越大，且回滚的预期幅度也会越大。 思路是布局该机制，从而当脉动增强时，部分平仓也会更强。 我将在图中展示这一点：

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可以利用任何函数来计算需部分平仓的交易量。 我将展示其中的两个。 一个是线性的，第二个是幂：

• { D } - 幂

• { X } - 前一根柱线走势的点数

• { C } - 比例因子

• { Lc(X) = C * Pow(X , D) } - 一个幂函数，计算在当前烛条处需平仓的手数

• { Lc(X) = C * X } - 一个线性函数，计算在当前烛条处需平仓的手数

如果您深入观察ÿ