学习如何基于分形（Fractals）设计交易系统

概述

这是我们系列中的一篇新文章，其中包含最流行的技术指标之一，即分形（Fractals）指标），我们将学习如何基于它设计交易系统。 我们将通过以下主题详细了解它：

1. 分形定义
2. 分形策略
3. 分形策略蓝图
4. 分形交易系统
5. 结束语

我们将学习它是什么，它衡量什么，以及如何手工计算它，从而理解它背后的主要思想。 我们将学习如何基于指标的基本概念，并运用在简单交易策略中，令其为我们谋利。 之后，我们将基于这些策略创建一个交易系统，可在 MetaTrader 5 交易终端生成自动信号。

我们将利用 MQL5（MetaQuotes 语言 5）来编写代码，它是内置在 MetaTrader 5 交易终端中的 IDE。 如果您不知道如何下载和使用 MetaTrader 5 和 MQL5，您可以阅读在 MetaEditor 中编写 MQL5 代码，来了解更多信息。 顺便说一句，如果您想提高编码技能，我建议您尝试应用自己所学知识。

在真实账户中使用之前，您必须测试任何提到的策略，因为本文的主要意图是教学。 此外，没有什么策略能适合所有人。 如此，您必须确保它适合您的交易。

免责声明：所有信息“按原样”提供仅用于教学目的，并非出于交易目的或建议。 这些信息不能保证任何结果。 如果您选择在您的任何交易账户上使用这些材料，您将自行承担风险，您是唯一的责任人。

分形定义

分形指标由比尔·威廉姆斯开发。 它旨在尝试预测价格动作的潜在走势，并发出看涨或看跌信号。 看涨信号给出的潜在移动向上，而看跌信号的潜在移动向下。 我们也可以说，该指标尝试预测图表上的高点和低点。 我们可以查看在图表的价格下方和上方生成的信号箭头。

它形成两个不同的箭头，向上分形箭头，和向下分形箭头。 如果您想问形成这两个箭头的计算方法，以下是这个问题的答案：

分形指标需要在图表上出现价格行为的特定形态，形成了向上或向下两个方向。

对于向上分形，在价格行为上，我们需要以下表现：

• 至少连续五根蜡烛或柱线。
• 中间蜡烛处于最高点（第 3 根）。
• 在此高点的两侧的高点均较低。
• 第五根蜡烛收盘之后，若先前条件未变，将在蜡烛上方（第三根）形成向上的分形箭头。

对于向下的分形，在价格行为上，我们需要以下表现：

• 至少连续五根蜡烛或柱线。
• 中间蜡烛处于最低点（第 3 根）。
• 在此低点的两侧的低点均较高。
• 第五根蜡烛收盘之后，若先前条件未变，将在蜡烛上方（第三根）形成向下的分形箭头。

幸运的是，我们不需要执行前面的这些步骤，以便在图表上绘制分形指标，因为它已在 MetaTrader 5 中为我们准备好了，我们只需要从可用指标中选择分形指标。 我们可打开 MetaTrader 5 终端，并按

插入 --> 指标 --> 比尔·威廉姆斯 --> 分形

选择分形后，我们将发现以下指标参数窗口：

1- 确定箭头的颜色。

2- 确定箭头的宽度。

按 OK 后，我们会发现插入到图表中的指标与下同：

正如我们所见，我们在蜡烛上方和下方都得到箭头，指示价格行为的潜在走势。 我们在蜡烛下方得到向下箭头，表示潜在的向上走势，在蜡烛上方得到向上箭头，表示潜在的向下走势。

分形策略

我们将学习如何基于该技术指标的主要概念，在简单策略里运用此分形指标。 我们将分形指标作为一个独立的指标来用，然后我们将学习与其它技术指标搭配运用的概念，从而获得更多视野，并增强其信号。

策略一: 分形高点和低点

根据这个策略，我们需要根据分形的高点和低点的位置得到高点和低点信号。 如果指标生成了底侧箭头，则为低点信号。 如果指标生成了顶侧箭头，则为高点信号。

简而言之，

底侧箭头 --> 分形低点

顶侧箭头 --> 分形高点

策略二: 分形和均线

根据此策略，除了生成的分形指标信号外，我们还需要根据价格位置和移动平均线的价格行为方向，获取买入和卖出信号。 如果收盘价高于移动平均线，并且分形指标生成了低点箭头，则为买入信号。 如果收盘价低于移动平均线，并且分形指标生成了高点箭头，则为卖出信号。

简而言之，

收盘价格 > MA， 且生成低点箭头 --> 买入信号

收盘价格 < MA， 且生成高点箭头 --> 卖出信号

策略三: 分形和鳄鱼（Alligator）

根据此策略，我们要生成的分形指标信号，需要以及价格行为的方向，以及取决于其与鳄鱼指标的位置，获得买入和卖出信号。 如果鳄鱼嘴唇线在牙齿线和下颌线上方，牙齿线在下颌线上方，收盘价在牙齿线上方，分形指标信号是低点箭头，则为买入信号。 在另一种场景下，如果嘴唇线低于牙齿线和下颌线，牙齿线低于下颌线，收盘价低于牙齿线，并且分形信号是高点箭头，则为卖出信号。

简而言之，

嘴唇线 > 牙齿线和下颌线，牙齿线 > 下颌线，收盘价 > 牙齿线，且分形信号是低点箭头 --> 买入信号

嘴唇线 < 牙齿线和下颌线，牙齿线 < 下颌线，收盘价 < 牙齿线，且分形信号是高点箭头 --> 卖出信号

分形策略蓝图

我们将为每个提到的策略设计一个分步蓝图，来帮助我们组织我们的思路，并顺畅轻松地为它们创建交易系统。

1. 分形高点和低点

基于此策略，我们需要创建一个交易系统，该系统可通过持续检查 fracUpvalue 和 fracDownValue 来返回分形指标的高点和低点，作为图表上的注释。 如果 fracUp 大于零或其不为空值，且 fracDown 为一个空值，我们要求交易系统在图表上返回一个信号，含有以下值的注释：

• • 分形高点围绕: n

在另一种情况下，如果 fracDown 大于零或它不为空值，而 fracUp 为一个空值，我们要求交易系统在图表上返回一个信号，含有以下值的注释：

• • 分形低点围绕: n

以下是此策略的蓝图：

2. 分形和均线

基于此策略，我们需要创建一个交易系统，该系统可基于连续检查以下值，在图表上返回含有买入和卖出信号的注释：

• • 收盘价
  • EMA (指数均线) 值
  • fracDown 值
  • fracUp 值

如果收盘价大于 EMA 值，且 fracDown 值不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

• • 买入
  • 当前 EMA
  • 分形低点值: n

在另一种情况下，如果收盘价低于 EMA 值，且 fracUp 不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

• • 卖出
  • 当前 EMA
  • 分形高点值: n

下图对应此蓝图：

3. 分形和鳄鱼

基于此交易策略，我们需要创建一个系统，该系统可连续检查以下值的相对位置，来生成买入和卖出信号：

• • 嘴唇值
  • 牙齿值
  • 下颌值
  • 收盘格
  • fracDown 值
  • fracUp 值

如果嘴唇值大于牙齿值和下颌值，牙齿值大于牙齿值，收盘价大于牙齿值，且 fracDown 不等于空值，我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释：

• • 买入
  • 嘴唇值 n
  • 牙齿值 n
  • 下颌值 n
  • 分形低点围绕: n

在另一种情况下，如果嘴唇值低于牙齿值和下颌值，牙齿值低于下颌值，收盘价低于牙齿值，且 fracUp 不等于空值，我们要求交易系统返回以下值：

• • 卖出
  • 嘴唇值 n
  • 牙齿值 n
  • 下颌值 n
  • 分形高点围绕: n

下图对应此蓝图：

分形交易系统