并行与分布式计算-蒙特卡洛法

并行与分布式计算-蒙特卡洛法

1.蒙特卡罗模拟概念

蒙特卡罗方法又称 统计模拟法、 随机抽样技术，是一种随机模拟方法，以 概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用电子计算机实现统计模拟或抽样，以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征，故借用赌城蒙特卡罗命名。

1.1蒙特卡罗法优点

• 1.方法的误差与问题的维数无关。

• 2.对于具有统计性质问题可以直接进行解决。

• 3.对于连续性的问题不必进行离散化处理。

1.2蒙特卡罗法缺点

• 1.对于确定性问题需要转化成随机性问题。

• 2.误差是概率误差。

• 3.通常需要较多的计算步数N。

1.3蒙特卡罗法核心

蒙特卡罗方法是将确定的值通过抽样的方法转换成近似
计算。

• 人为地描述或者构造概率过程。

• 通过计算机产生已知概率分布的随机变量，常用的概率分布有均匀分布，正
  态分布，指数分布，泊松分布等。

[重点步骤:当不知道随机变量的概率模型服从那个分布时，可以使用均匀分布来构造；各种测量的误差、射击命中率、人的身高与体重等服从正态分布；指数分布可用在排队论与可靠性分析中；泊松分布可用在产品检验、排队系统、物理等领域中]

• 建立各种估计量。

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