ARIMA模型的部分python实现

最新推荐文章于 2024-09-16 23:00:37 发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/holy14/article/details/83796540
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本文介绍了ARIMA模型的原理，包括AR、I、MA三部分，并详细阐述了如何使用Python进行模型识别和构建，包括自相关系数和偏自相关系数的概念。文中以我国粮食产量数据为例，展示了在Python中实现ARIMA模型的代码步骤。
摘要由CSDN通过智能技术生成

主要参考了这篇博文
https://blog.csdn.net/kunlong0909/article/details/52756821

所用包

pandas，numpy，statmodels，matplotlib 几个实现统计功能的常用python包，python版本为3.5.1

ARIMA模型原理

1、ARIMA的含义。ARIMA包含3个部分，即AR、I、MA。AR——表示auto regression，即自回归模型；I——表示integration，即单整阶数，时间序列模型必须是平稳性序列才能建立计量模型，ARIMA模型作为时间序列模型也不例外，因此首先要对时间序列进行单位根检验，如果是非平稳序列，就要通过差分来转化为平稳序列，经过几次差分转化为平稳序列，就称为几阶单整；MA——表示moving average，即移动平均模型。可见，ARIMA模型实际上是AR模型和MA模型的组合。

ARIMA模型与ARMA模型的区别：ARMA模型是针对平稳时间序列建立的模型。ARIMA模型是针对非平稳时间序列建模。换句话说，非平稳时间序列要建立ARMA模型，首先需要经过差分转化为平稳时间序列，然后建立ARMA模型

2、ARIMA模型的原理。正如前面介绍，ARIMA模型实际上是AR模型和MA模型的组合。

3、建立ARIMA模型需要解决的3个问题。由以上分析可知，建立一个ARIMA模型需要解决以下3个问题：

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