时间序列形态相似性分析（一）：时间序列形态相似性的度量

      时间序列是一类最常见的数据，目前时间序列分析重点研究的多是时间序列的预测。但针对有些问题，时间序列的形态比较也是一类重要的问题。例如：各种商品每日均价（或者股票的每日收盘价格）构成了时间序列，如何评价商品价格走势的一致性，就可以归结为时间序列形态相似性问题。

 

本系列短文将就这一问题逐步展开探讨。

 

（一）两个时间序列形态相似性的描述

 

      为了描述形态相似性，我们可以通过以下步骤构建描述两个时间序列形态相似性的指标,为了简化问题，我们设时间序列的取值均大于零。

设两个时间序列为

X1、X2、……、Xn

Y1、Y2、……、Yn

 

      则可以定义如下指标为描述两个时间序列相似性的指标：

或者