深度学习和缠论应用,JQData应用

本文探讨了如何基于深度学习模型,利用JQData进行金融数据分析,特别是在股票数据上。文章指出,深度学习在A股量化中具有优势,尤其是预测走势的转折点。缠论提供了走势结构的理论基础,CNN和LSTM模型被提出用于捕捉走势形态和力学。通过多级别分析,结合Keras和TensorFlow,可以在聚宽平台上进行实践。
摘要由CSDN通过智能技术生成

首先转发几条深度学习的链接:

前言

这篇文章基于深度学习模型基础,在聚宽上通过用JQData来实现金融数据的分析。 本文主要针对股票数据, 不过理论上可以用在其他方面。至于缠论部分, 仁者见仁, 智者见智。

背景

量化交易在当年股灾后背了黑锅, 不过大势所趋, 今后放开仅仅是时间问题。 现今各路量化神仙都有各自的方法, 比如传统的抓趋势(trend following) 或者技术指标, 高频交易 (high frequency), 基本面, 消息面, 政策面分析(event driven), 以至于到这些各个因素都成了因子, 综合分析等等。最新的领域现在在AI领域, 从普通的回归, 到各种深度学习模型,再到最近人工智能下围棋, 打星际的训练自己找规律把人类惨虐而带来的启发。

深度学习

就A股量化来说, 在有限的经济条件以及数据资源下࿰

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