摘抄 - 从几何角度看协方差矩阵
简介:
本文通过探索线性变换和变换后数据协方差的的关系,提供一个直观的、几何图示的协方差矩阵解释。大多数教材都是通过协方差矩阵的概念来解释数据的分布形状。相反的我们通过数据分布的形状来解释协方差矩阵。
在先前的文章里我们探讨和方差的概念,并给出了预估方差的公式的推导和证明。这里Figure 1 展现了标准差——方差的根,量化了整个数据的分布:
下边这个公式可以或许样本方差的估计值:
σ2=1N−1∑i=1N(xi−μ)2=E[(x−E(x))(x−E(x))]=σ(x,x)\sigma^2=\frac{1
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2020-08-02 21:49:20 ·
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