![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756926.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
时间序列模型
文章平均质量分 88
htuhxf
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
调参简例:SARIMA模型_手工调参过程
背景:SARIMA,简单说就是AR+MA+差分+季节性因素+趋势。所以参数在statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX里边,用3个指标涵盖核心参数,order(p,d,q)、seasonal_order(P,D,Q,s)和trend.Seasonal AutoRegessive Integrated Moving Average with eXogenous regessors model一、步骤的文字描述:"""准备阶段"""# 第一、定义一个待传入参.翻译 2020-06-04 23:48:32 · 10149 阅读 · 10 评论 -
时间序列分析1:python里用AR自回归模型分析预测时间序列
Autoregression / AR,就是用前期数据来预测后期数据的回归模型,所以叫做自回归模型。它的逻辑简单,但对时间序列问题能够做出相当准确的预测。1)自回归函数y^t=b0+b1yt−1+...+bnyt−n,其中n<t y\hat{}_t = b_0 + b_1y_{t-1} + ... + b_ny_{t-n} , 其中n<ty^t=b0+b1yt−1+............翻译 2020-04-18 17:31:47 · 30639 阅读 · 23 评论