【优化中的分解问题】谈谈Generalized Benders Decomposition method 分解

声明：GBD方法来源于文献 Geoffrion A M. Generalized benders decomposition[J]. Journal of optimization theory and applications, 1972, 10(4): 237-260.

这篇博文主要是谈一谈Generalized Benders Decomposition 【GBD】中的知识点。

在科研中，当一些混合整数规划问题属于GBD类型，就可以利用GBD方法求解。GBD主要是把一个复杂的问题分解为两个简单的问题：primal problem（首问题）和master problem（主问题）。对两个问题分开迭代求解直至收敛。

简要提纲为：

1. GBD问题的形式
2. 首问题
3. 主问题以及松弛主问题

1. GBD问题的形式

形如这样的问题：

其中，x是连续变量，y是离散变量（或者比较复杂类型的变量）。

2 首问题

固定离散变量y后得到：

当首问题是凸问题时候，GBD才可以收敛。

在第k次迭代，求解首问题得到x^{k}。

初次之外，我们还要关注两个拉格朗日问题

L1：

L2:

以及u,

\lambda

3 主问题（松弛主问题）