Hidden Markov Models Forward Backward算法

最新推荐文章于 2021-09-08 17:41:30 发布
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分类专栏： Machine Learning 文章标签： HMMs forward-backwar
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本文链接：https://blog.csdn.net/humozhi1/article/details/20861891
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本文介绍了Hidden Markov Models (HMMs)中用于参数学习的Forward-Backward算法。首先讲解了Backward算法，定义了backward变量，并详细描述了其计算过程。接着，阐述了Forward-Backward算法，定义了和变量，通过它们来重新评估HMMs的参数。最后，提到了参数更新的约束条件和收敛判断标准，建议读者通过阅读相关代码加深理解。
摘要由CSDN通过智能技术生成


        Hidden Markov Models 的问题3是给定一个HMMs的模型和一个输出观察序列O，如何调整模型的参数使得产生这一序列的概率最大？我理解这就是一个机器学习的问题，因为有时候HMMs的模型我们是不知道的，我们随机得到一个初始的，通过训练数据进行HMMs模型的参数调整，最终学习出一个局部最优的HMMs（无法得到全局的最优，只能得到局部的最优）。解决的算法是Baum-Welch（即Forward Backward算法）。

        在介绍Forward Backward算法之前，先介绍一下Backward算法。

        1. Backward算法

        定义backward变量，定义为在t时刻状态为的条件下，局部观察序列的概率。

       

        t时刻与t+1时刻，backward变量关系如图1所示 ：

  图1

最低0.47元/天 解锁文章
大肥猴
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03-16
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