线性回归算法详解

线性回归算法详解

简介

线性回归（Linear Regression）是一种基本且广泛应用的监督学习算法，用于预测一个连续的目标变量（因变量）与一个或多个特征变量（自变量）之间的关系。其主要目标是找到一个最佳拟合线，使得预测值与实际值之间的误差最小化。

线性回归模型

线性回归模型假设目标变量 ( y ) 与自变量 ( x ) 之间存在线性关系，其基本公式如下：

[ y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon ]

其中：

• ( y ) 是目标变量。
• ( x ) 是自变量。
• ( \beta_0 ) 是截距（intercept），表示当 ( x = 0 ) 时 ( y ) 的值。
• ( \beta_1 ) 是斜率（slope），表示 ( x ) 每变化一个单位时 ( y ) 的变化量。
• ( \epsilon ) 是误差项，表示模型无法解释的部分。

对于多元线性回归，模型可以扩展为：

[ y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n + \epsilon ]

其中 ( x_1, x_2, \ldots, x_n ) 是多个自变量。

目标函数和损失函数

线性回归的目标是找到最佳的参数 ( \beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_n )，使得模型的预测值 ( \hat{y} ) 与实际值 ( y ) 之间的误差最小化。常用的损失函数是均方误差（Mean Squared Error, MSE）：

[ \text{MSE} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (y_i - \hat{y}_i)^2 ]

其中 ( m ) 是样本数，( y_i ) 是第 ( i ) 个样本的实际值，( \hat{y}_i ) 是第 ( i ) 个样本的预测值。

最小二乘法

最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS）是线性回归中最常用的参数估计方法。通过求解最小化均方误差的参数，可以得到最佳拟合线的参数值。

对于单变量线性回归，参数 ( \beta_1 ) 和 ( \beta_0 ) 的计算公式如下：

[ \beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^{m} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{